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股票行业量化交易策略研究与实现方案.docVIP

股票行业量化交易策略研究与实现方案.doc

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股票行业量化交易策略研究与实现方案

TOC\o1-2\h\u23767第1章引言 3

226571.1背景与意义 3

266081.2研究目的与内容 3

7820第2章量化交易概述 4

182862.1量化交易的定义与分类 4

133932.2量化交易的优势与挑战 4

35812.3国内外量化交易发展现状 5

23339第3章股票市场基本分析 5

295673.1宏观经济分析 5

162813.1.1国民经济运行状况 5

76683.1.2货币政策与金融环境 5

299783.1.3政策因素 5

108713.1.4国际经济形势 6

260193.2行业分析 6

161983.2.1行业生命周期 6

312533.2.2行业竞争格局 6

304523.2.3行业政策与发展趋势 6

110403.3公司基本面分析 6

138743.3.1财务报表分析 6

262223.3.2财务指标分析 6

186393.3.3管理团队与公司治理 6

210173.3.4市场份额与竞争力分析 6

184083.3.5发展战略与未来展望 6

2214第4章量化交易策略构建 6

67464.1策略类型及选择依据 6

312724.1.1策略类型 7

107354.1.2选择依据 7

172104.2趋势追踪策略 7

314624.2.1策略原理 7

43274.2.2模型构建 7

1964.2.3参数设置 7

83834.3对冲套利策略 8

88414.3.1策略原理 8

98974.3.2模型构建 8

127404.3.3参数设置 8

28209第5章技术指标与量化分析 8

294705.1技术指标概述 8

315925.2常用技术指标及其应用 8

31475.2.1移动平均线(MA) 8

203615.2.2相对强弱指数(RSI) 8

27005.2.3布林带(BollingerBands) 9

225275.2.4成交量(Volume) 9

36145.3技术指标在量化交易中的应用案例 9

653第6章数据处理与模型选择 9

190206.1数据获取与预处理 9

19456.1.1数据来源 9

181826.1.2数据预处理 10

173886.2数据分析方法与模型 10

307576.2.1描述性统计分析 10

13866.2.2相关性分析 10

81266.2.3时间序列分析 10

26986.2.4模型选择 10

236106.3回归分析在量化交易中的应用 10

129576.3.1回归模型选择 10

20636.3.2回归分析应用 11

33536.3.3模型评估与优化 11

71第7章风险管理与资金分配 11

103817.1风险度量与控制 11

205387.1.1风险度量方法 11

178977.1.2风险控制策略 11

297367.2资金分配策略 11

315437.2.1资金分配原则 11

126947.2.2资金分配方法 12

268817.3风险调整后的收益评估 12

152597.3.1风险调整收益指标 12

327527.3.2评估方法 12

19066第8章量化交易系统设计与实现 12

1108.1系统架构设计 12

187588.1.1总体架构 12

277318.1.2数据层设计 13

44458.1.3策略层设计 13

89238.1.4执行层设计 13

110048.1.5监控层设计 13

249588.2策略实现与优化 13

8288.2.1策略选择 13

308188.2.2策略实现 13

192608.2.3策略优化 13

142068.3系统回测与评估 13

44138.3.1回测方法 13

4188.3.2评价指标 13

276428.3.3结果分析 14

74318.3.4系统评估 14

4497第9章量化交易策略实证分析 14

217789.1实证数据选取与处理 14

160349.1.1数据来源 14

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