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金融行业金融风险管理方案

TOC\o1-2\h\u12004第1章金融风险概述 5

236141.1风险的定义与分类 5

244811.2金融风险的特点与识别 5

74441.3金融风险管理体系构建 6

4123第2章信用风险管理 6

282462.1信用风险识别 6

167382.1.1客户信用档案审查 6

10172.1.2信贷产品风险分析 6

148992.1.3信用风险影响因素 6

189322.2信用风险评估 7

158932.2.1信用评分模型 7

19122.2.2信用评级体系 7

189892.2.3风险评估流程 7

135412.3信用风险控制与缓释 7

281322.3.1信贷政策与制度 7

251892.3.2担保管理 7

178142.3.3信用风险分散 7

154422.3.4风险缓释措施 7

40682.4信用风险监测与报告 7

255502.4.1风险监测指标 7

231322.4.2风险预警机制 8

177302.4.3定期报告与信息披露 8

267682.4.4风险管理信息系统 8

9110第3章市场风险管理 8

207043.1市场风险类型及影响因素 8

16323.1.1利率风险 8

257193.1.2汇率风险 8

272323.1.3股票价格风险 9

256763.2市场风险度量方法 9

202233.2.1历值模拟法 9

212973.2.2方差协方差法 9

206543.2.3蒙特卡洛模拟法 9

299913.2.4情景分析法 9

162193.3市场风险控制策略 9

201193.3.1对冲策略 9

228583.3.2分散投资策略 9

189833.3.3风险限额管理 9

220493.3.4资本充足率管理 9

87563.4市场风险监测与报告 9

27903.4.1风险度量指标 9

213183.4.2风险限额监测 10

305143.4.3风险报告 10

181663.4.4风险预警机制 10

19711第4章操作风险管理 10

89834.1操作风险识别与分类 10

203884.1.1人员风险 10

182174.1.2系统风险 10

30794.1.3流程风险 10

46994.1.4外部事件风险 10

151144.2操作风险评估与量化 10

78464.2.1定性评估 10

268184.2.2定量评估 11

168484.3操作风险控制措施 11

35744.3.1预防措施 11

274644.3.2缓解措施 11

304494.3.3应急措施 11

282334.4操作风险监测与改进 11

270684.4.1风险监测 11

4164.4.2风险报告 11

202704.4.3风险改进 11

19203第5章流动性风险管理 11

321205.1流动性风险概述 11

148265.1.1流动性风险的内涵与来源 12

307435.1.2流动性风险的分类 12

220715.1.3流动性风险对金融机构的影响 12

226105.2流动性风险评估方法 12

23675.2.1定量评估方法 12

273105.2.2定性评估方法 12

235325.3流动性风险控制策略 12

125445.3.1流动性风险敞口控制 12

151165.3.2融资管理 13

138245.3.3流动性储备管理 13

69275.3.4资产流动性管理 13

180615.4流动性风险监测与报告 13

242585.4.1建立流动性风险监测指标体系 13

15415.4.2开展流动性风险限额管理 13

165815.4.3定期进行流动性风险压力测试 13

159615.4.4定期发布流动性风险报告 13

15823第6章集团风险管理 13

45526.1集团风险概述 13

117766.2集团风险识别与评估 14

90586.2.1风险识别 14

281106.2.2风险评估 14

135116.3集团风险控制与缓释 1