十一月下旬银行业专业实务《风险管理》银行从业资格复习与巩固(含答案).pdfVIP

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

十一月下旬银行业专业实务《风险管理》银行从业资格复

习与巩固（含答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外

汇风险敞口头寸的计量方法是（）。

A、累计总敞口头寸法

B、短边法

C、总敞口头寸法

【参考答案】：B

【解析】：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸

的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞

口情况表》也采用这种算法。

2、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

A、资产风险管理模式

B、资产负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了

资产负债风险管理模式阶段。

3、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A、外部审计

B、声誉风险评估

C、声誉风险识别

【参考答案】：A

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

【解析】：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持

久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管

理流程包括:①声誉风险识别；②声誉风险评估；③监测和报告。

4、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概

率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿

元。

A、4.2

B、6

C、9

【参考答案】：A

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】即预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝

2%×70%×300＝4.2亿元。

5、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）。

A、不定期审核声誉风险管理政策

B、制定危机处理程序

C、制定声誉风险管理政策和操作流程

【参考答案】：A

【解析】：董事会和高级管理层的责任包括：（1）负责制定商业银行的

声誉风险管理政策和操作流程；（2）在其直接领导下，独立设置声誉风险管

理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险；（3）除制定常态的风险处

理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据

自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的

管理混乱和重大损失。（4）董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理

政策。

6、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是（）。

A、某项业务风险水平增加

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

B、所发行的股票价格下跌

C、资产过于集中

【参考答案】：B

【解析】：C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部信号，

所以C项符合题意。

7、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要

基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操

作风险的（）和影响程度作出评估。

A、内部操作风险损失，发生频率

B、内部控制风险损失，发生环节

C、合规管理风险损失，发生时间

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风

险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分

析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响