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金融风险管理与投资决策作业指导书

TOC\o1-2\h\u26450第1章引言 3

2821.1风险管理与投资决策的重要性 3

71631.2风险管理的基本概念与理论框架 3

10011第2章风险的概念与分类 4

299922.1风险的定义与度量 4

298652.2风险的分类 4

208272.3风险与收益的关系 5

8465第3章风险管理体系构建 5

231043.1风险管理体系的构成要素 5

268023.2风险识别与评估 5

139653.3风险控制与应对策略 5

11227第4章市场风险管理与投资决策 6

40964.1市场风险的定义与度量 6

136524.1.1市场风险的定义 6

138844.1.2市场风险的度量 6

282314.2市场风险的类型及影响因素 6

116634.2.1市场风险的类型 6

129094.2.2影响市场风险的因素 7

125204.3市场风险管理与投资决策策略 7

201354.3.1市场风险管理策略 7

103774.3.2投资决策策略 7

17779第5章信用风险管理与投资决策 7

254005.1信用风险的定义与度量 7

40505.2信用风险评估方法 8

35755.3信用风险管理与投资决策策略 8

1695第6章操作风险管理与投资决策 9

16816.1操作风险的定义与分类 9

162356.1.1人员风险：由于员工失误、舞弊、违反规定等造成的风险。 9

183026.1.2过程风险：由于企业内部流程不完善、流程执行不力等原因导致的风险。 9

167216.1.3系统风险：由于信息系统、技术设备等出现故障或缺陷导致的损失。 9

245516.1.4外部事件风险：由于外部环境变化、法律法规变动等不可控因素导致的损失。 9

228866.2操作风险的识别与评估 9

165986.2.1操作风险的识别：通过收集企业内部和外部的信息，运用头脑风暴、流程图、风险清单等方法，全面识别可能引发操作风险的各种因素。 9

214246.2.2操作风险的评估：采用定性分析和定量分析相结合的方法，对已识别的操作风险进行评估。定性分析主要包括风险概率和影响程度的分析；定量分析则可采用损失分布法、蒙特卡洛模拟等方法，对风险进行量化评估。 9

124996.3操作风险管理与投资决策策略 9

176076.3.1风险规避：针对高风险的操作环节，采取避免或减少涉及相关业务的方法，降低操作风险。 9

3826.3.2风险控制：加强内部控制，完善企业内部流程，提高员工素质和合规意识，降低操作风险。 9

126886.3.3风险转移：通过购买保险、签订合同等方式，将部分操作风险转移给第三方。 9

161026.3.4风险承受：在充分识别和评估操作风险的基础上，合理设置风险承受度，采取适度风险投资策略。 9

35016.3.5风险监测与应对：建立风险监测机制，对操作风险进行持续跟踪和监控，发觉异常情况及时采取应对措施。 10

37586.3.6投资决策策略：在操作风险管理的基础上，结合企业发展战略和风险承受能力，制定合适的投资决策策略。包括资产配置、投资组合优化、风险调整后收益评估等方法，以提高投资效益，降低操作风险。 10

3738第7章流动性风险管理与投资决策 10

259187.1流动性风险的定义与度量 10

1447.1.1定义 10

106387.1.2度量 10

296067.2流动性风险的类型及影响因素 10

256867.2.1类型 10

27597.2.2影响因素 10

157817.3流动性风险管理与投资决策策略 11

172607.3.1流动性风险管理策略 11

256347.3.2投资决策策略 11

1101第8章集团风险管理与投资决策 11

50128.1集团风险管理的概念与重要性 11

292768.2集团风险的识别与评估 12

236448.3集团风险管理与投资决策策略 12

18116第9章金融衍生品在风险管理中的应用 12

71729.1金融衍生品概述 12

301549.2金融衍生品在风险管理中的作用 13

222979.2.1套期保值 13

137549.2.2风险分散 13

263339.2