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基于机器学习的配对交易研究.pdf

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摘要

摘要

自2010年中国开通融资融券业务后,做空机制得以在中国金融市场实现,

配对交易也自此能够在中国进行实践操作。配对交易摒弃了以往对于单个资

产估值的艰难过程,转而选择关注金融资产组合彼此之间的定价差异:通过

买入估值偏低的资产,卖出估值偏高的资产,就能在配对资产之间的价格收

敛中获得利润。正是由于其关注的是配对资产彼此之间的价格差异,因而不

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