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中国A股市场高频波动率指数的编制优化及其应用--基于改进的SVI模型.pdf

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    摘要

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    上证50ETF期权（50ETF期权）作为中国A股市场的第一支场内交易期

    权于2015年2月9日首次挂牌交易，至今已经连续交易超过9年，其成交量

    逐步攀升。近两年来A股期权市场正处于快速发展的阶段，场内交易期权品

    种越来越多，越来越活跃的期权市场意味着市场中各类投资者们更加需要一

    个可以衡量整个市场波动率水平的指标。当前世界上许多国家

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