上海期货交易所交割业务.ppt

立信以诚财达于通立信以诚财达于通立信以诚财达于通信达期货结算交割部2011年7月上海期货交易所交割业务*三、铜铝锌交割相关事项四、交割违约一、实物交割概念和交割流程二、交割入库与出库实物交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以实物交割方式履约。投资者的实物交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行。上海期货交易所交割业务不能交付或者接收增值税专用发票的投资者不允许交割。实物交割应当在合约规定的交割期内完成。交割期是指该合约最后交易日后的连续五个工作日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日注意：要进行上海期货交易所的交割等业务必须先申请办理电子仓单系统。上海期货交易所交割业务上海期货交易所交割业务交割流程:

第一交割日

买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内通过标准仓单管理系统将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。上海期货交易所交割业务

（二）第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。

不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

（三）第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

（四）第四、五交割日

卖方交增值税专用发票。上海期货交易所交割业务*在交易所进行实物交割的标准仓单流转程序01卖方客户02卖方会员03交易所04买方会员05买方客户06授权07提交08分配09分配10上海期货交易所交割业务增值税发票的流转01卖方客户02卖方会员03交易所04买方会员05买方客户06开具07开具08开具09开具10上海期货交易所交割业务上海期货交易所交割业务

1.会员迟交增值税专用发票3至10天的，每天处以货款金额0.5‰的滞纳金；

2.迟交11至30天，每天处以货款金额1‰的滞纳金；

3.超过30天未交增值税专用发票的，视作不交增值税专用发票，处以货款金额20%的罚款。

在交割期内，会员如在14：00之前办妥标准仓单、货款、增值税专用发票等交割事宜，交易所当日结算时即清退其相应的交易保证金。如在14：00之后办妥的，交易所将在下一交易日结算时清退交易保证金。上海期货交易所交割业务

交割结算价上海交易所品种除黄金和燃料油外其余品种为该期货合约最后交易日的结算价。（最后交易日的结算价是期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。）黄金期货的交割结算价为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价）。燃料油期货的交割结算价确定为该合约最后10个交易日按照时间的加权平均价，燃料油期货最后交易日的结算价所占比重最大（为五十五分之十），最后交易日前第九个交易日的结算价所占比重最小（为五十五分之一），中间依次类推。上海期货交易所交割业务

交割入库与出库填写交割预报入库申报的内容包括品种、等级（牌号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交割仓库名称等，并提供各项单证等。交割预报手续应当委托期货公司会员办理上海期货交易所交割业务交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在3个交易日内决定是否批准入库01货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割仓库发货。未经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。02商品运抵指定交割仓库后，指定交割仓库按交易所有关规定对到货及相关凭证进行验核，验收完毕将入库验收的结果输入标准仓单管理系统03会员向交易所提交制作标准仓单申请在获得交易所批准后，指定交割仓库方可签发标准仓单。04上海期货交易所交割业务入库流程图*上海期货交易所交割业务*标准仓单合法持有人提货时，指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主可以自行到库提货或委托指定交割仓库代为发运指定交割仓库发货时，应当及时填制《标准仓单出库确认单》（一式二份，货主和指定交割仓库各执一份），同时将收到的相应标准仓单加盖货讫专用章，与仓库留底配对，妥善保管备查。出库上海期货交易所交割业务上海期货交易所交割业