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2025年期货从业资格之期货投资分析考试题库
第一部分单选题(300题)
1、某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手（2万吨），卖出均价在8300元/吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元/吨在期货市场进行交割来降低库存压力。
A.盈利12万元
B.损失7800万元
C.盈利7812万元
D.损失12万元
【答案】：A
2、（）导致场外期权市场透明度较低。
A.流动性较低
B.一份合约没有明确的买卖双方
C.种类不够多
D.买卖双方不够了解
【答案】：A
3、如果两种商品x和v的需求交叉弹性系数是2.3，那么可以判断出（）。
A.x和v是替代品
B.x和v是互补品
C.x和v是高档品
D.x和v是低价品
【答案】：B
4、在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（）。
A.卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约
B.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
C.卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券
D.买入固定收益债券，同时剩余资金买入股指期货合约
【答案】：B
5、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则:铜的即时现货价是（）美元/吨。
A.7660
B.7655
C.7620
D.7680
【答案】：D
6、下列哪项不是实时监控量化交易政策和程序的最低要求？（）。
A.量化交易必须连续实时监测，以识别潜在的量化交易风险事件
B.当量化交易系统的自动化交易订单消息行为违反设计参数，网络连接或行情数据断线，以及市场条件接近量化交易系统设计的工作的边界时，可适用范围内自动警报
C.当系统或市场条件需要时可以选择性取消甚至取消所有现存的订单
D.在交易时间内，量化交易者应跟踪特定监测工作人员负责的特定量化交易系统的规程
【答案】：C
7、宏观经济分析的核心是（）分析。
A.货币类经济指标
B.宏观经济指标
C.微观经济指标
D.需求类经济指标
【答案】：B
8、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
【答案】：C
9、下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是（）。
A.最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益
B.参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标
C.目前参数优化功能还没有普及
D.夏普比率不能作为最优绩效目标
【答案】：A
10、下列关于货币互换，说法错误的是（）。
A.货币互换是指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议
B.期初、期末交换货币通常使用相同汇率
C.期初交换和期末收回的本金金额通常一致
D.期初、期末各交换一次本金，金额变化
【答案】：D
11、通常情况下，资金市场利率指到期期限为（）内的借贷利率，是一组资金市场利率的期限结构。
A.一个月
B.一年
C.三年
D.五年
【答案】：B
12、在买方叫价交易中，如果现货价格变化不大，期货价格和升贴水呈（）变动。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.同比例
【答案】：B
13、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则：
A.75
B.60
C.80
D.25
【答案】：C
14、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
【答案】：C
15、某年7月，原油价涨至8600元/吨，高盛公司预言年底价格会持续上涨，于是加大马力生产2万吨，但8月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖出原油的11月期货合约4000手（2万吨），卖价为8300元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问津，企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货
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