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金融风险防范与控制作业指导书

TOC\o1-2\h\u26861第1章金融风险概述 3

110941.1风险的定义与分类 3

298241.1.1市场风险 3

273321.1.2信用风险 3

189081.1.3流动性风险 3

3451.1.4操作风险 4

197801.1.5法律合规风险 4

761.2金融风险的特性与识别 4

64121.2.1金融风险的特性 4

58091.2.2金融风险的识别 4

280971.3金融风险防范的重要性 4

16777第2章信用风险管理 5

83142.1信用风险的概念与度量 5

13382.1.1概念 5

248162.1.2度量方法 5

173752.2信用评级与信用风险管理 5

156262.2.1信用评级 5

79592.2.2信用评级在信用风险管理中的应用 5

138142.3信用风险防范措施 5

23552.3.1完善内部评级体系 5

69392.3.2强化信贷审批流程 6

22972.3.3优化授信结构 6

167242.3.4加强风险监测和预警 6

31532.3.5增强风险防范意识 6

85412.3.6利用信用衍生品对冲风险 6

18845第3章市场风险管理 6

323503.1市场风险的定义与分类 6

277873.2市场风险的度量方法 6

322313.3市场风险防范策略 7

29335第4章流动性风险管理 7

94544.1流动性风险的概念与影响因素 7

319074.2流动性风险的度量与监测 7

24364.3流动性风险防范与控制措施 8

17999第5章利率风险管理 8

182655.1利率风险的概念与类型 8

145725.1.1重新定价风险 8

300305.1.2基差风险 9

325855.1.3期权性风险 9

32345.1.4信用利差风险 9

267955.2利率风险的度量方法 9

303355.2.1久期分析法 9

73375.2.2期权定价模型 9

232785.2.3利率敏感性缺口分析法 9

283555.2.4信用利差模型 9

257315.3利率风险防范策略 9

225185.3.1资产负债管理策略 9

15925.3.2利率衍生品对冲策略 10

34745.3.3信用风险管理策略 10

320825.3.4利率风险预警机制 10

10270第6章汇率风险管理 10

223426.1汇率风险的定义与分类 10

87266.1.1定义 10

174046.1.2分类 10

301386.2汇率风险的度量与评估 10

324766.2.1度量方法 10

67406.2.2评估方法 11

116536.3汇率风险防范措施 11

257486.3.1合同锁定 11

187356.3.2货币多元化 11

110026.3.3外汇衍生品工具 11

40846.3.4资金调拨与净头寸管理 11

221186.3.5建立风险管理体系 11

96286.3.6培养专业人才 11

2115第7章操作风险管理 11

19597.1操作风险的概念与分类 11

27897.2操作风险的识别与评估 12

221707.2.1操作风险识别 12

97557.2.2操作风险评估 12

181537.3操作风险防范与控制措施 12

254第8章合规风险管理 13

240468.1合规风险的定义与重要性 13

172848.1.1定义 13

9678.1.2重要性 13

320968.2合规风险的识别与评估 13

310068.2.1识别 13

177208.2.2评估 14

307518.3合规风险防范策略 14

230988.3.1加强合规意识培训 14

169358.3.2建立完善的合规制度 14

91038.3.3设立合规管理部门 14

102338.3.4强化合规监督检查 14

10948.3.5建立合规风险应对机制 14

185468.3.6加强合规风险管理信息系统建设 14

28580第9章金融