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基于相关跳跃扩散过程的价差期权定价研究.pdf

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摘要

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近年来,国际金融市场的持续发展使得期权等金融衍生产品受到越来越

多关注。随着对这些产品的需求增长,可供选择的产品类型也随之扩大,在商

品市场上期权逐渐变成各市场交易者最重要的投资手段之一。其中,作为一

种与能源商品市场紧密相关的期权类型,价差期权标的为原油和燃油的价差,

这使得它被大量用于套期保值,其定价方法也被很多学者进行研究。然而,在

商品市

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