2023年初级银行从业资格考试风险管理模考题.docxVIP

二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将工1：确选项代码填入括号内)

1.《巴塞尔新资本协议》三大支柱是()。

A.最低资本金要求

B.监管部门监督检验

C.市场纪律约束

D.内部评级体系

E.外部审计

2.商业银行经营目标矛盾有()。

A.流动性与效益性

B流动性与安全性

C效益性与安全性

D流动性与效率性

E安全陛与风险分散性

3.为了防止风险在地域、产品、行业和客户群过分集中，商业银行能够采取()等一系列全新风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

A.人员培训

B.总体组合限额

C.资产证券化

D.信用衍生产品

E.授信集中度限额

4.以下说法中，正确有()。

A.违约概率即通常所称违约损失概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等

D.违约频率是分析模型作出事前预测.

E.违约频率可作为内部评级直接依据

5.专业贷款详细可划分为()。

A.项目融资

B.物品融资

C.商品融资

D.房地产贷款

E.零售贷款

6.授信集中度限额能够按不一样维度进行设定，其中最惯用组合限额设定维度包含()。

A.行业

B.产品

C.风险等级

D.担保

E.国家信用风险

7.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失能力，其中包含()。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充分程度

C.超额备付金比率

D.盈利能力

E.准备金充分程度

8.外汇风险主要类型包含()。

A.交易风险

B.会计风险

C.国家风险

D.经济风险

E.价格风险

9.个人信贷业务能够基本划分为哪几类?()

A.个人住宅抵押贷款

B.个人零售贷款

C.循环零售贷款

D.个人消费贷款

E.个人助学贷款

10.监管机构对风险计量模型监督检验主要包含()。

A.建立各类风险计量模型原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

B.是否建立对风险计量模型修正、检验和内部审查程序

C.风险管理人员是否充分了解模型设计原理，并充分应用其结果

D.对风险计量目标、方法、结果制订、汇报体系是否健全

E.是否积累足够历史数据

11.权利质押范围包含()。

A.汇票

B.支票

C.本票

D.债券

E.存款单

12.现在RAROC等经风险调整业绩评什方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往盈利指标ROE、ROA相比，R\ROC()。

A.能够全方面反应银行经营长久稳定性和健康性

B.能够在揭示盈利性同时，反应银行所负担风险水平

C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

D.使银行不再重视盈利性

E.放弃了股东价值最大化目标

13.以下哪些属于中国银监会《商业银行不良资产监测和考评暂行方法》中关于不良贷款分析汇报关于要求?()

A.不良贷款清收转化情况

B.新发放贷款质量

C.新发生不良贷款内外部原因及经典案例

D.对不良贷款改变趋势预测

E.不良贷款地域和客户结构情况

14.以下属于“假按揭”表现形式是()。，

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用贷款

C.开发商与购房人串通，躲避不允许零首付政策限制

D.房地产商未取得销售许可证便销售房屋

E.商业银行信贷人员向不具备真实购房行为借款人发放高成数个人住房按揭贷款

15.商业银行授信权限管理遵照哪些标准?()

A.给予每一交易对方信用须得到一定权利层次同意

B.集团内全部机构在进行信用决议时应遵照一致标准

C.债项每一主要改变应得到一定权力层次同意

D.交易对方风险限额确实定和单一信用风险暴露管理应符合组合统一指导及信用政策，每一决议都应建立在风险一收益分析基础之上

E.依照审批人资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定时进行考查

16.贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称勾贷款出售，主要目标为了()。

A.分散风险

B.增加收益

C.实现资产多元化

D.提升经济资本配置效率

E.实现信用风险转移

17.利率交换主要作用是()。

A.躲避利率波动风险

B.降低生产成本

C.交易双方能够降低各自融资成本

D.躲避市场价格下跌

E.有利于风险管理

1B.全方面风险管理模式阶段特点有()。

A.不一样类型业务纳入统一风险管理范围

B.从单一资本充分约束.转向突出强凋商业银行最低资本金要求、监管部门监督检验和市场纪律约束三个方面共同约束

C.提出了一系列监管标准

D.继续以资本充分率为关键

E.从单纯信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

19.假如债券价格偏离了依照收益率曲线推算出理论价格过大，说明了什么?()

A.该债券流动性不足

B.该债券流动性过大

C.价格无法经过市场机制加以修正

D.价格一定能够经过市场机制加以修正

E.以上都不对

20.以下基于收益率