第一章 计量经济学基本问题.docxVIP

第一章计量经济学基本问题

基本要求：

1.了解计量经济学的定义；

2.明确计量经济学的研究对象及其与相关学科的关系；3.了解计量经济模型、数据等基本概念；

4.掌握计量经济学研究问题的基本方法。

第一节计量经济学概述

一、什么是计量经济学

1、定义

1933年费瑞希在《计量经济学研究》（《Econometrica》）杂志的创刊号上，对计量经济学的含义做了详细的阐述：“对经济的数量研究有好几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该和计量经济学混为一谈。因此，计量经济学与经济统计学决不是一样的。它也不等于我们所说的一般经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征，也不应该把计量经济学的意义与在经济学中应用数学看成是一样的。经验表明，经济理论、统计学和数学三个方面观点的每一种都是实际理解现代化经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的统一才构成了计量经济学。”

荷兰经济学家丁伯根（J·Timbergen）1951年指出：“计量经济学的范围，也包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程。”

保罗·萨缪尔森（PaulA·Samuerson）给计量经济学下的定义为：“在理论与观测协调发展的基础上，运用检验的推理方法，对实际经济现象进行数量分析。”

劳伦斯·克莱因（LawrenceR·Klein）将计量经济学定义为：“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。”

家格林（WilliamH.Greene）给出的计量经济学定义如下：计量经济学是经济学的一个领域，它运用数理统计和统计推断工具对经济理论所假定的关系进行实证研究。

定义虽不完全相同，但其本质是一致的。

因此，将计量经济学定义归纳为：计量经济学是以经济理论为前提，以实际

1

观测数据或实验数据为基础，利用数学与数理统计方法，采用现代计算机技术，研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系和发展变化规律的一门经济学科。

在这个定义中，强调以下几点：

1.计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的；2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动数量规律；

3.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合；

4.计量经济学核心内容是建立和应用计量经济模型。

2、计量经济学的学科地位

计量经济学是经济理论、统计学、数学的综合，它与相关学科的关系可图示如下：

经济理论

经济理论

统计

计量经济学

统计学

数理统计

数理经济

经济

数学

图1.1计量经济学与相关学科的关系

二、计量经济学的发展

1、起源

最早可追溯到1676年威廉·配第的《政治算术》一书。

2、发展

19世纪，最小二乘法的问世，使得计量经济学有了自己分析问题的基本工具，为其在20世纪30年代发展成为一门独立的学科奠定了基础。

H·舒尔茨在消费理论与市场行为方面的研究，P·道格拉斯对边际生产力的研究，J·丁伯根在景气循环方面的应用研究，都为计量经济学开拓了新领域。

1944年哈维莫（TrygveHaavelmo）用概率形式写出经济理论，用数理统计方法估计和测算数量经济关系，解决相互依存问题，建立了现代计量经济学理论基础，并给出了计量经济学研究的指导原则，计量经济学理论及其应用得到了非

2

常迅速发展，计量经济学进入了一个以方法论研究为主的新阶段。

克莱因教授20世纪50年代以宏观数值为基础建立了美国宏观计量经济模型，成为宏观计量经济学的杰出代表，计量经济学的宏观经济研究成为核心。20世纪60年代，莫迪里亚尼（FrancoModigliani）（1985年获诺贝尔经济学奖）、米勒（MortonH·Miller）、马科维茨（HarryM·Markowitz）夏普（WilliamFSharpe）(三人1990年获诺贝尔经济学奖)将计量经济学方法应用于证券与投资领域，开创了金融计量经济学的新领域，提出了著名的“资本资产定价模型”和“公司通过债券投资融资并不比通过发行股票更为便宜”的定理，引起了一场“金融风暴”。随着协整理论、对策论、贝叶斯理论在计量经济学上的应用，使计量经济学的理论和方法有了新的突破，由于能容纳大量微观数据的数据库的创立和计算机运行速度的不断提升，使得对微观经济理论做实证分析成为可能。世纪之交的2000年诺贝尔经济学奖授予两位微观计量经济学家，表彰他们“发展了选择性样本数据分析和对自选择行为进