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基于GARCH-MIDAS模型的经济不确定性对新能源市场的波动性研究.pdf

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    摘要

    随着我国经济规模的不断扩大，对于能源的需求日益剧增，然而传统的

    化石能源资源较为短缺并伴随着严重的环境污染，为了解决这一问题，我国

    相继出台了一系列政策推动新能源市场的发展。当前，不少学者将经济不确

    定性对于金融市场的波动性影响作为研究重点，从而探究金融市场波动的规

    律的趋势。为了进一步了解经济不确定性对于我国新能源市场波动的影响，

    本文将利用混频数据抽样模型（MIDAS模型）进行建模，原因是，相较于传

    统的同频波动率模型，它可以使用不同频率的数据进行建模，克服了频率不

    一致的问题。基于此背景

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