课题申报书：国际原油和中国股市行业市场间极端风险溢出效应与预测研究.docxVIP

教育科学规划2025年度重点课题申报书、课题设计论证

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国际原油和中国股市行业市场间极端风险溢出效应与预测研究

课题设计论证

一、研究现状、选题意义、研究价值

研究现状

近年来，随着全球经济的不断发展和国际金融市场的日益复杂，国际原油价格波动对中国股市行业市场产生了显著影响。国内外学者对这一现象进行了广泛研究，主要集中在风险溢出效应的识别、测度及其影响因素方面。然而，现有研究多关注风险溢出的均值溢出效应，对极端风险溢出效应的关注相对较少。此外，现有研究在预测国际原油价格波动对中国股市行业市场的影响方面也缺乏有效的模型和方法。

选题意义

本研究以国际原油价格波动对中国股市行业市场的极端风险溢出效应及其预测为研究对象，旨在揭示国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险的影响机制，为我国政府、企业及投资者提供决策参考。研究这一选题具有重要的理论意义和现实意义。

研究价值

（1）理论价值：丰富和发展了风险溢出效应理论，拓展了国际原油价格波动对中国股市行业市场影响的研究领域。

（2）实践价值：为我国政府、企业及投资者制定相关政策、策略提供科学依据，有助于降低风险、提高市场稳定性。

二、研究目标、研究对象、研究内容

研究目标

（1）揭示国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的影响机制。

（2）构建预测国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险影响的模型和方法。

（3）为我国政府、企业及投资者提供决策参考，降低风险、提高市场稳定性。

研究对象

本研究以国际原油价格波动对中国股市行业市场的极端风险溢出效应及其预测为研究对象，主要涉及国际原油价格、中国股市行业市场指数等。

研究内容

（1）国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的识别和测度。

（2）国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的影响机制分析。

（3）构建预测国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险影响的模型和方法。

（4）实证分析国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险的影响。

三、研究思路、研究方法、创新之处

研究思路

本研究首先通过文献综述和理论分析，梳理国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的研究现状和理论基础。然后，运用计量经济学方法和数理统计方法，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应进行实证分析。最后，构建预测模型，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险的影响进行预测。

研究方法

（1）文献综述和理论分析：通过查阅国内外相关文献，梳理国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的研究现状和理论基础。

（2）计量经济学方法：运用VAR模型、GARCH模型等计量经济学方法，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应进行实证分析。

（3）数理统计方法：运用相关分析、回归分析等数理统计方法，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险的影响进行实证分析。

（4）预测模型构建：运用机器学习、深度学习等方法，构建预测国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险影响的模型和方法。

创新之处

（1）关注国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的研究，拓展了风险溢出效应的研究领域。

（2）构建预测模型，为国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险的影响提供预测，具有实践意义。

（3）结合计量经济学方法和数理统计方法，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应进行实证分析，提高了研究的科学性和严谨性。

四、研究基础、保障条件、研究步骤

研究基础

本研究团队具有丰富的教育科研经验和扎实的理论基础，在计量经济学、数理统计、机器学习等领域具有较深入的研究。此外，本研究团队已积累了大量的国际原油价格和中国股市行业市场指数数据，为研究提供了数据支持。

保障条件

（1）资金保障：本研究已获得相关部门的经费支持，确保研究工作的顺利进行。

（2）技术保障：本研究团队具备先进的研究设备和软件，为研究提供了技术支持。

（3）人才保障：本研究团队由具有丰富经验和专业知识的专家组成，为研究提供了人才保障。

研究步骤

（1）第一阶段：文献综述和理论分析，梳理国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应的研究现状和理论基础。

（2）第二阶段：数据收集和预处理，收集国际原油价格和中国股市行业市场指数数据，并进行数据清洗和预处理。

（3）第三阶段：实证分析，运用计量经济学方法和数理统计方法，对国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险溢出效应进行实证分析。

（4）第四阶段：模型构建和预测，运用机器学习、深度学习等方法，构建预测国际原油价格波动对中国股市行业市场极端风险影响的模型和方法。

（5）第五阶段：总结与展望，对研究工作进行总结，提出政策建议和未来研究方向。

（课题设计论证共19