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金融行业风险控制与资产配置策略设计

TOC\o1-2\h\u17439第1章引言 3

34331.1风险控制与资产配置的重要性 3

263491.2研究方法与结构安排 4

28328第2章：金融行业风险控制与资产配置理论基础。本章主要介绍金融风险、资产配置的基本概念、原理及方法。 4

15693第3章：金融行业风险控制方法与实证分析。本章对金融行业风险控制的方法进行梳理，并通过实证分析，探讨不同风险控制方法在我国金融市场中的应用效果。 4

30670第4章：资产配置策略及其在金融行业的应用。本章分析各类资产配置策略的优缺点，并结合我国金融市场实际，探讨适用于金融行业的资产配置策略。 4

3372第5章：基于风险控制与资产配置的金融产品创新。本章从金融产品创新的角度，探讨如何结合风险控制与资产配置，提高金融产品的风险收益比。 4

5603第6章：结论与政策建议。本章总结全文研究成果，并提出相关政策建议，为我国金融行业风险控制与资产配置提供参考。 4

6904第2章金融风险概述 4

2552.1风险的分类与特性 4

138902.1.1市场风险 4

191692.1.2信用风险 5

287962.1.3流动性风险 5

49192.1.4操作风险 5

303552.2金融风险的识别与评估 5

59612.2.1风险识别 6

31922.2.2风险评估 6

163602.3风险控制策略及其选择 6

250452.3.1风险分散 6

101802.3.2风险对冲 6

290572.3.3风险转移 7

96332.3.4风险规避 7

269862.3.5风险承受 7

257第3章资产配置理论 7

181993.1现代投资组合理论 7

279573.2资本资产定价模型 8

299333.3离散型资产配置策略 8

1533第4章风险控制方法 9

222314.1风险度量方法 9

87304.1.1历史模拟法 9

268914.1.2方差协方差法 9

131854.1.3蒙特卡洛模拟法 9

271234.2风险预算与优化 9

271514.2.1风险预算 9

42444.2.2风险优化 9

135484.3风险控制手段及实施 9

68804.3.1资产分散 10

245774.3.2风险对冲 10

71214.3.3风险限额管理 10

138744.3.4投资组合调整 10

284944.3.5风险监测与报告 10

5680第5章股票市场风险控制与资产配置 10

107775.1股票市场风险特征 10

59255.1.1市场风险 10

200615.1.2个股风险 10

9105.1.3流动性风险 11

45115.1.4利率风险 11

255875.2股票投资组合构建 11

99985.2.1确定投资目标 11

246795.2.2股票筛选 11

229265.2.3投资组合多样化 11

140645.2.4风险评估与优化 11

232875.3股票市场风险控制策略 11

138955.3.1系统性风险控制 11

67445.3.2个股风险控制 11

265185.3.3分散化投资 12

167005.3.4风险对冲 12

100095.3.5定期评估与调整 12

14410第6章债券市场风险控制与资产配置 12

109546.1债券市场风险特征 12

219466.1.1信用风险 12

121726.1.2利率风险 12

113656.1.3流动性风险 12

21456.1.4汇率风险 12

267576.1.5通货膨胀风险 12

268116.2债券投资组合构建 12

203296.2.1投资目标与期限 12

189156.2.2债券品种选择 13

249816.2.3久期管理 13

33406.2.4分散投资 13

233466.3债券市场风险控制策略 13

180636.3.1信用风险管理 13

278366.3.2利率风险管理 13

174966.3.3流动性风险管理 13

57036.3.4汇率风险管理 13

124476.3.5通货膨胀