《风险管理》银行从业资格考试(初级)重点难点试题集详解(2025年).docx

2025年银行从业资格考试《风险管理》(初级)重点难点试题集详解

一、单选题（共60题）

1、在银行风险管理中，以下哪项不属于风险识别的范畴？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：C

解析：风险识别是指识别银行可能面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因导致的风险，不属于风险识别的范畴。流动性风险是指银行无法满足客户的提款需求或融资需求的风险。市场风险是指由于市场波动导致银行资产或负债价值波动的风险。信用风险是指由于借款人或交易对手违约导致的风险。

2、在银行风险管理中，以下哪项措施不属于风险控制手段？

A.制定风险管理政策和程序

B.建立风险预警机制

C.进行风险自评

D.购买保险

答案：C

解析：风险控制是银行风险管理的重要环节，主要包括制定风险管理政策和程序、建立风险预警机制、购买保险等措施。风险自评是指银行自行评估风险状况的过程，属于风险管理的评估阶段，而不是风险控制手段。制定风险管理政策和程序可以帮助银行建立全面的风险管理体系。建立风险预警机制可以帮助银行及时发现和应对潜在风险。购买保险可以将银行面临的风险转移给保险公司，降低风险损失。

3、下列关于风险监管指标的说法中，哪一项是不正确的？

A.风险监管指标包括流动性风险监管指标、信用风险监管指标、市场风险监管指标等。

B.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，在规定的流动性压力情景下，能够及时满足流动性需求。

C.银行资本充足率是衡量银行资本水平是否达到最低要求的标准。

D.关注类贷款占各项贷款的比例不得超过5%。

答案与解析：

D.关注类贷款占各项贷款的比例不得超过5%，这是不良贷款比率的要求，而非资本充足率或流动性覆盖率的衡量标准。因此，该选项描述的是不良贷款比率，并不是风险监管指标。

4、在银行的信用风险管理体系中，以下哪项不属于信用风险的主要控制手段？

A.客户限额管理

B.风险分散

C.风险对冲

D.信用评级

答案与解析：

C.信用风险的主要控制手段通常包括客户限额管理、风险分散、信用评级等。风险对冲更多应用于市场风险的管理，而不是信用风险。因此，正确答案是C。

5、以下哪项不属于银行风险管理的范围？

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.环境风险

答案：D

解析：银行风险管理的范围主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。环境风险通常不属于银行风险管理的直接范畴。因此，选项D是正确答案。

6、在银行风险管理中，以下哪项不是风险评估的方法？

A.定量分析

B.定性分析

C.内部审计

D.风险矩阵

答案：C

解析：风险评估的方法通常包括定量分析和定性分析。定量分析侧重于通过数据和模型进行风险评估，而定性分析侧重于通过经验和判断进行风险评估。风险矩阵是一种风险评估工具，用于量化风险的可能性和影响。内部审计是一种审计方法，用于评估和改进内部控制、风险评估和风险应对策略的有效性，但不属于风险评估的方法。因此，选项C是正确答案。

7、一家银行为了评估其信贷风险，决定采用违约概率模型进行分析。以下哪种方法最能准确反映借款人违约的可能性？

A.风险价值（VaR）

B.违约概率模型（如KMV模型或CreditMetrics模型）

C.历史损失数据

D.资产负债表分析

答案：B、违约概率模型（如KMV模型或CreditMetrics模型）

解析：违约概率模型主要用于估计借款人在未来一段时间内发生违约的可能性。而风险价值（VaR）则关注的是在给定的时间内，投资组合可能面临的最大潜在损失；历史损失数据可以提供过去一段时间内贷款违约情况的信息，但不直接反映当前或未来的违约概率；资产负债表分析是通过观察资产和负债的情况来评估整体财务健康状况，但它不能直接反映违约概率。

8、在进行信用评分模型构建时，以下哪个因素通常不会被纳入考量？

A.个人收入水平

B.借款人的职业稳定性

C.家庭成员数量

D.借款人的信用历史长度

答案：C、家庭成员数量

解析：信用评分模型主要用来评估借款人的信用风险，通常会考虑对借款人还款能力有直接影响的因素，比如个人收入水平、职业稳定性以及信用历史等。家庭成员数量虽然可以反映一些信息，但并不是信用评分模型中的常见考量因素。

9、在风险管理中，以下哪项不属于风险识别的方法？

A.情景分析法

B.专家调查法

C.概率分析法

D.风险矩阵法

答案：C

解析：风险识别的方法包括情景分析法、专家调查法和风险矩阵法等。概率分析法主要用于风险评估阶段，通过对风险发生的概率进行量化分析，从而评估风险的大小。因此，概率分析法不属于风险识别的方法。