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金融业风险控制与资产管理系统

TOC\o1-2\h\u26358第1章引言 4

154971.1风险管理与资产管理的概念 4

48621.2金融业风险控制的重要性 4

156161.3资产管理系统的功能与架构 4

24075第2章风险类型与评估方法 5

266652.1市场风险 5

252792.2信用风险 5

179532.3操作风险 5

22402.4集团风险 6

2052第3章风险控制策略与措施 6

195843.1风险识别与度量 6

125773.1.1风险类型 6

169473.1.2风险度量方法 6

47493.2风险控制策略 7

55033.2.1风险预防 7

298493.2.2风险分散 7

50373.2.3风险转移与规避 7

257873.3风险分散与对冲 7

318433.3.1风险分散 7

50903.3.2风险对冲 7

300013.4风险监测与评估 7

205613.4.1风险监测 7

77953.4.2风险评估 7

162493.4.3风险预警与应对 7

31829第4章资产组合管理 7

244194.1资产配置 8

156224.1.1资产分类 8

216724.1.2资产配置策略 8

279854.1.2.1确定性资产配置 8

289504.1.2.2随机性资产配置 8

305224.1.2.3动态资产配置 8

994.1.3资产配置模型 8

251744.1.3.1马科维茨均值方差模型 8

50314.1.3.2资本资产定价模型（CAPM） 8

194334.1.3.3套利定价模型（APT） 8

24174.2投资组合优化 8

320334.2.1均值方差优化 8

163034.2.2均值半方差优化 8

306814.2.3考虑流动性及交易成本的投资组合优化 8

14844.2.4考虑税收因素的投资组合优化 8

222234.3风险调整后的收益评估 8

226934.3.1夏普比率 8

10754.3.2信息比率 8

325854.3.3跟踪误差 8

86914.3.4卡马比率 8

57964.4资产组合调整与再平衡 9

64554.4.1资产组合再平衡策略 9

193234.4.2定期再平衡与动态再平衡 9

130304.4.3调整资产权重的方法 9

157264.4.4优化再平衡策略以降低交易成本和税收影响 9

26925第5章信用风险管理 9

68695.1信用评级与信用风险度量 9

251825.1.1信用评级概述 9

175865.1.2信用风险度量方法 9

183355.1.3信用评级体系 9

7845.2信用风险控制策略 9

323225.2.1信用风险管理框架 9

218985.2.2信用风险控制措施 9

165815.2.3风险敞口管理 9

22525.3信用风险监测与预警 10

155495.3.1信用风险监测 10

167125.3.2信用风险预警 10

177295.3.3风险监测与预警信息系统 10

277705.4债务重组与违约处理 10

260025.4.1债务重组 10

218745.4.2违约处理 10

158855.4.3债务重组与违约风险的防范 10

15993第6章市场风险管理 10

96476.1市场风险度量方法 10

125556.1.1历史模拟法 10

73456.1.2方差协方差法 11

323836.1.3蒙特卡洛模拟法 11

166446.2市场风险控制策略 11

325326.2.1资产分散 11

152896.2.2风险限额管理 11

190036.2.3期权等衍生品对冲 11

57816.3VaR模型在市场风险管理中的应用 11

149316.3.1风险评估 11

90626.3.2风险限额设定 11

243776.3.3风险监测 11

109586.4市场风险监测与报告 12

241476.4.1风险监测指标 12

17006.4.2风险报告制度 12

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