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相关业务准入要求

股票分层优先级理财业务介绍

股票分层优先级理财业务是指由我行募集理财方案，认购信托公司设立的结构化证券投资集合资金信托方案的优先级份额，信托公司的其他客户认购信托方案的次级份额，优先级份额和次级份额的比例不超过2.5：1。结构化证券投资集合资金信托方案采纳委托人代表的建议进行投资，期限为6个月至2年。

〔1〕次级保护。在偿付顺序上，优先级先于次级获得本金和收益的偿付，次级以本金保障优先级的平安。要求优先级和次级的认购比例不超过2.5：1。

〔2〕警戒和止损。信托方案将在优先级保本净值的一定平安范围内设置警戒线和止损线，受托人每日监控信托方案的净值表现，如果到达约定的预警线或止损线的水平，受托人会要求次级补入资金，或者对信托方案的权益类仓位进行限制，乃至完全变现，以保障优先级的本金和收益平安。

〔3〕分散投资。为使止损措施有效，信托方案限制投资品种的集中持仓行为。信托方案要求投资品种具有一定分散性。

〔4〕流动性要求。为使止损措施有效，信托方案的投资范围不包括限售及非流通的投资品种，以及带有杠杆性质的品种。

二、伞型股票分层优先级

套餐一

套餐二

适用客户范围

适用所有客户

仅供次级出资2500万及以上客户选用

融资杠杆比例

〔优先级：次级〕

2:1

2.5:1

预警线

0.9

0.95

预警线下减仓要求

不高于6成仓位，在仓位控制前提下允许申购操作

不高于6成仓位，在仓位控制前提下允许申购操作

止损线

0.85

0.9

止损线下减仓要求

平仓

平仓

权益类投资品(股票)投资上限

100%

100%

股票投资

集中度限制

按本钱计：

①??单只沪深300标的股票投资≤信托单元净值30%；

②??单只创业板股票投资≤信托单元净值10%；

③??单只其他股票投资≤信托单元净值20%；

④??ST、*ST类不可投资；

⑤??单支个股总计持仓上限不得超过总股本的4.99%，不超过流通股本的10%。

按本钱计：

①?前250个交易日，日均成交额不低于2000万元的非创业板股票，单只股票投资额≤信托单元净值30%；

〔约1500只股票适用，每季调整〕

②单只创业板股票投资≤信托单元净值10%；

③单只其他股票投资≤信托单元净值20%；

④ST、*ST类不可投资；

⑤单支个股总计持仓上限不得超过总股本的4.99%，不超过流通股本的10%。

债券、基金投资

集中度限制

①单只债券或封闭式基金投资≤单元净值10%；

②单只封闭式基金投资额≤单元净值10%；

③中小企业私募债不可投资；

④单只债券投资额≤债券发行量5%。

①单只债券投资额≤单元净值10%；

②单只可转债投资≤信托单元净值30%；

③单只封闭式基金投资额≤信托单元净值30%；

④中小企业私募债不可投资；

⑤单只债券投资规模≤债券发行量5%。

其他投资限制

〔详见信托合同〕

①禁止投资融资融券、股指期货、权证、正回购交易；

②禁止参与新股申购、新债申购、新基金申购、逆回购交易和上市公司增发业务；

③不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产等。

①禁止投资融资融券、股指期货、权证、正回购交易；

②禁止参与新股申购、新债申购、新基金申购、逆回购交易和上市公司增发业务；

③不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产等。

三、交易所股票质押式回购业务

〔一〕资金融入方资质要求：

1、资金融入方信用情况良好，无不良信用记录。

2、资金融入方有明确的期末优先购置股票收益权的资金来源，具备优先购置的意愿和能力。

3、资金融入方有自主履行同比例认购配股、增发股份等的能力和意愿，以躲避因上市公司折价配股、增发等原因产生的股价稀释风险。

4、工程存续内资金融入方对外质押股票数量不得超过其持有上市公司总股本的70%；其中标的股票为创业板股票的，工程存续内资金融入方对外质押股票数量不得超过其持有上市公司总股本的60%。

〔二〕质押标的股票资质要求：

1、标的股票包括主板股票、中小板股票及创业板股票，且允许为限售股。

2、上市公司及股票须满足：

〔1〕上市公司上市时间不少于2年；

〔2〕质押股票如为限售股，其解禁日须早于工程到期日，且距离工程到期日不少于3个月；

〔3〕不存在上一年度亏损、本年度出现单季度亏损〔行业周期性因素除外〕，或发布全年亏损预告的情况；

〔4〕不存在可能因实施重大重组等事项造成长期停牌的情况；

〔5〕不存在连续3年没有分红的情况；

〔6〕对外担保余额或未决诉讼、仲裁及纠纷金额不超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%；

〔7〕不存在市场、媒体或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑的情况；

〔8〕最近一年存在重大违法违规事件，或财务报告存在重大问题；

〔9〕不存在其他对上市公司正常生产经营可能产生重大影响事件的情况；