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基于Lattice模型的期权定价研究.pdf

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    摘要

    摘要

    随着大数据、人工智能等行业的进步与发展，非参数的机器学习算法开

    始应用于金融衍生品定价领域。然而，机器学习模型通常被视为黑盒模型，

    缺乏可解释性。为了增强模型的可解释性，一些学者提出了对特征进行形状

    约束的方法。类似地，期权定价问题也存在形状约束。因此，本文研究了基

    于可施加形状约束的深度学习模型——Lattice模型在期权定价中的应用。

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