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摘要
伴随着国家经济稳健发展，我国以接近50%的占比成为全球最大铜消费国，因而市场开始出现基于“中国因素”对下游需求进行分析的趋势。国内由于下游需求的季节性出现“消费旺季”，许多研究分析师认为“消费旺季”的出现对沪铜期货价格有明显的推动作用。而今年由于“消费旺季”并未出现，形成了“旺季不旺”的情形，因此研究“旺季不旺”情形下的沪铜期货价格波动，对规避期货市场带来的价格风险存在重要意义。
本文选取了多元线性回归模型、ARIMA模型、BP神经网络模型三个单一模型对变量进行模型建立与价格预测。用构建完成的模型对一周后的沪铜期货价格进行预测，将平均绝对误差率、平均相对误差率作为模型评价
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