计量经济学实验教学案例实验五_自相关性.docx

实验五自相关性

【实验目的】

掌握自相关性的检验与处理方法。

【实验内容】

利用表5-1资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。

表5-1我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100）

年份

存款余额Y

GDP指数X

年份

存款余额Y

GDP指数X

1978

210.60

100.0

1989

5146.90

271.3

1979

281.00

107.6

1990

7034.20

281.7

1980

399.50

116.0

1991

9107.00

307.6

1981

523.70

122.1

1992

11545.40

351.4

1982

675.40

133.1

1993

14762.39

398.8

1983

892.50

147.6

1994

21518.80

449.3

1984

1214.70

170.0

1995

29662.25

496.5

1985

1622.60

192.9

1996

38520.84

544.1

1986

2237.60

210.0

1997

46279.80

592.0

1987

3073.30

234.0

1998

53407.47

638.2

1988

3801.50

260.7

【实验步骤】

一、回归模型的筛选

⒈相关图分析SCATXY

相关图表明，GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式，进而加以比较分析。

⒉估计模型，利用LS命令分别建立以下模型⑴线性模型：LSYCX

=-14984.84+92.5075xt=(-6.706)(13.862)

R2＝0.9100F＝192.145S.E＝5030.809⑵双对数模型：GENRLNY=LOG(Y)

GENRLNX=LOG(X)LSLNYCLNX

ln=-8.0753+2.9588lnxt=(-31.604)(64.189)

R2＝0.9954F＝4120.223S.E＝0.1221

⑶对数模型：LSYCLNX=-118140.8+23605.82lnx

t=(-6.501)(7.200)

R2＝0.7318F＝51.8455S.E＝8685.043

⑷指数模型：LSLNYCX

ln=5.3185+0.010005x

t=(23.716)(14.939)

R2＝0.9215F＝223.166S.E＝0.5049⑸二次多项式模型：GENRX2=X^2

LSYCXX2

=2944.56-44.5485x+0.1966x2t=(3.747)(-8.235)(25.886)

R2＝0.9976F＝3814.274S.E＝835.979

⒊选择模型

比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了t检验，模型都较为显著。除了对数模型的拟合优度较低外，其余模型都具有高拟合优度，因此可以首先剔除对数模型。

比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势，指数模型则大体相反，残差先呈连续递增趋势而后又转为连续递减趋势，因此，可以初步判断这两种函数形式设置是不当的。而且，这两个模型的拟合优度也较双对数模型和二次多项式模型低，所以又可舍弃线性模型和指数模型。双对数模型和二次多项式模型都具有很高的拟合优度，因而初步

选定回归模型为这两个模型。二、自相关性检验

⒈DW检验；

⑴双对数模型

因为n＝21，k＝1，取显著性水平α=0.05时，查表得dL＝1.22，dU＝1.42，而00.7062＝DWdL，所以存在（正）自相关。

⑵二次多项式模型

dL＝1.22，dU＝1.42，而dL1.2479＝DWdU，所以通过DW检验并不能判断是否存在自相关。

⒉偏相关系数检验

在方程窗口中点击View/ResidualTest/Correlogram-Q-statistics，并输入滞后期为10，则会得到残差et与et-1,et-2,Λet-10的各期相关系数和偏相关系数，如图5-11、5-12所示。

图5-1双对数模型的偏相关系数检验

图5-2二次多项式模型的偏相关系数检