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浅析我国商业银行风险管理现状及对策

摘要：风险管理能力是银行的核心能力，商业银行风险管理能力的高低，直接影

响到银行的存亡。目前，国内商业银行之间竞争激烈。而我国的商业银行在风险

管理方面，不论是风险管理的理念，还是技术、方法等都与西方发达国家的银行

有差距。本文从我国商业银行面临的风险出发，分析了风险管理存在的问题，并

提出了加强风险管理的建议。

关键词：商业银行风险管理现状对策

一、风险及风险管理概述

随着现代社会活动的复杂，每个人及各类组织每天都要面对各

式各样的风险。但是风险到底是什么，国内外的学术界都有自己的观点。有的认

为风险是机会，也有的认为风险是损失，更有一部分人认为风险既是机会又是损

失。根据风险的客观性、普遍性、损失性和可变性的特征，风险可以分为两类：

一是从主观角度看，风险是事件发生的不确定性。风险是否发生？什么时候发

生？在哪发生？后果有多严重等，这些都是不确定的；二是从客观角度看，风险

又是指各种经营活动中发生损失的可能性。这个可能性可以用概率表示，它介于

0-1之间。概率为0则不会发生风险，概率为1则必定会发生风险。

从商业活动层面上，风险可以分为行业风险和经营风险。行业

风险是指某一特定行业中与生产经营有关的风险，它受到生命周期、行业波动周

期以及行业集中程度的等因素的影响。经营风险可以理解为由于采取不当的战

略、资源不足，或者是经济环境、竞争环境发生变化而不能实现经营目标的风险。

比如操作风险、信用风险、政治风险、流动性风险、环境风险以及声誉风险等。

风险管理是一个全面的管理，涉及的所有方面。风险管理包括

以下几个要素：调整风险偏好和战略、加强风险应对策略（风险降低、消除、转

移、保留）、降低经营性意外和损失、识别和管理多重和跨的风险及抓住机遇等。

二、我国商业银行风险管理存在的问题

美国花旗银行前总裁沃特·瑞斯顿曾指出:“银行家的任务就

是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务。”由此可以看出，商业银行是以

承担风险、管理风险来盈利的。近几年，我国商业银行在风险管理方面，已经逐

步建立风险管理的体系。但是，与国外同行相比，还存在着相当的差距，从而限

制了银行风险管理系统在揭示和控制方面的作用，阻碍了我国商业银行的国际化

发展。

首先，传统的管理理念与科学的风险管理存在差距。金融业是

高风险行业，而我国资本市场还不发达，很多的融资都是间接的。因此，银行的

运作空间比较狭小。而且，我国银行产业主要集中在中国银行、建设银行、工商

银行、和农业银行，风险是一触即发。目前，我国的商业银行过分追求经营的规

模，看重短期目标，把风险控制看成是业务员创造利润的碍脚石。

其次，商业银行风险管理系统的构架还不完善。我国很多商业

没有制定一套科学的、合理的风险管理规划，各银行设置的风险管理委员会也不

能尽其所能，风险管理系统仅在某个业务部门有所表现，但是就整个行业而言，

它是零散的，缺乏统一管理。一套完整的风险管理程序，首先是要风险识别，然

后是风险评估、确定风险等级和应对计划，最后是对监察风险。但是在我国很多

商业银行中却不是这样操作的。以信贷为例，当客户提出信贷申请时，信贷部经

理首先会调查客户，收集客户的相关资料，进行初步审查。信贷经理认可后，收

集的资料会送到银行的风险管理部门，风险管理部门评估和控制风险，并将研究

后的资料返还给信贷部，由信贷部决定是否发放贷款。这里只有审查和审批两个

环节，从风险管理的程序看，只有识别风险和评定风险两个步骤，它没有制定风

险管理计划，也没有对识别的风险进行监察。

第三，我国商业银行评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单。风险被

识别后，接着就是要量化风险，以便制定应对风险的计划。我国商业银行量化风

险的技术还停留在风险量化的最初阶段，而关键的一些参数和计量模型，因为成

本、技术等原因，还没有被大部分商业银行采用。我国商业银行风险管理主要还

是制度与资金计划层面的，比如资产负债指标、头寸管理等。

第四，缺乏风险对冲的工具。国际金融衍生产品市场自20世纪

70年代开始迅速发展，金融衍生产品是商业银行获取收益、规避风险的重要工

具，成熟的金