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策略专题研究
正文目录
1指数速览：沪深300和A500指数有何不同？4
1.1初识沪深300和A500指数4
1.2沪深300和A500指数有何不同？4
2深度挖掘：A500和沪深300之间差了什么？6
3配置建议：沪深300ETF增强策略8
3.1沪深300ETF增强策略一：沪深300成分股和非300成分股轮动8
3.2沪深300ETF增强策略二：非成分股AIA模型轮动9
4附件：新AIA行业配置策略10
4.1AIA核心框架回顾：追求宏观、中观和交易层面信息的共振10
4.2新AIA框架五大优化方向：增加共振维度，增强逻辑性和实用性11
4.3新AIA行业配置策略打分结果12
5风险提示13
2/14请务必阅读正文之后的免责条款部分
策略专题研究
图表目录
图1：风格方面，相比于沪深300，A500指数超配成长和周期5
图2：沪深300和A500指数行业家数分布（家）5
图3：沪深300和A500指数行业权重分布（%）6
图4：沪深300和A500指数市盈率(TTM)对比（倍）6
图5：沪深300和A500指数ROE(TTM)对比（%）6
图6：A500指数（剔除沪深300成分股）市值中位数较低7
图7：A500指数（剔除沪深300成分股）主要集中在成长风格7
图8：A500成分股（剔除沪深300成分股）后的266只股票，主要集中在电子、化工、医药生物、电力设备等行业...7
图9：A500指数（剔除沪深300成分股）后市盈率较高（倍）8
图10：A500指数（剔除沪深300成分股）后ROE水平较低（%）8
图11：非300成分股指数具有更大的弹性，“好时更好”8
图12：策略一：2024年超额收益为3.63%9
图13：非成分股AIA模型轮动策略超额收益明显提升10
图14：AIA行业轮动打分表依靠六个核心决策因子的共振11
图15：新AIA行业配置框架的5大进化路径12
表1：沪深300指数和A500指数概况、选样方法等维度差异4
表2：根据经济周期状态设置因子权重11
表3：等权与非等权模拟多头行业组合对比（含必威体育精装版结果）13
3/14请务必阅读正文之后的免责条款部分
策略专题研究
与传统的宽基指数按照市值进行编制的方法不同，中证A500指数综合考虑市值和行业
分布等因素，兼具大盘和中小盘、传统行业与新兴行业。与沪深300相比，中证A500指数
覆盖新质生产力领域，符合中国经济高质量发展的基调。中证A500指数发布于2024年9
月23
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