计量经济学课件3.docxVIP

1

Ch18章联立方程模型

在单一方程模型中，凭什么说解释变量是给定的？谁天生就是解释变量的？

解释变量与扰动项之间是否有关系？

一、联立方程的性质：X和Y之间有双向或联立关系。

Y1i=β10+β12Y2i+Y11X1i+u1iY2i=β20+β21Y1i+Y21X1i+u2i

除非能说明Y2i与u1i或Yli与u2i是互相独立的。

二、联立方程模型的举例

1．需求与供给模型：

Qtd=α0+α1pt+u1t

Qts=β0+β1pt+u2t均衡条件：Qtd=Qts

此模型中，pt与u1t是相关的，

pt与u2t是相关的。

u1t（收入，财富）

(α10）(β10）

P1S1

P

1

S1

S0C

D

A

D

D0

B

QOQ0

Q

QP

2

2．凯恩斯收入决定模型Ct=β0+β1Yt+utYt=Ct+It

Y=C+I

C.β0

C.

β0+β1Y1

β0+β1Y2

C

C

450

I

)

=

=

Y1Y2Y

Yt与ut相关。ut含预期中收入，物价水平等因素。

ut中的预期收入↓消费减少收入（Y）下降。

3．工资价格模型。

失业率物价变化

↓↓

工资变化率——t=α0

●

+α1VNt+α2Pt+u1t

t=β0+β1t+β2t+β3t+u2t

资本成本变化率进口原材料变化率

t与t互相相关。很可能u1t与解释变量相关。

●.g如GDP的变化包含在u1t。当GDP↓Wt

●.g

3

4．IS模型

Ct=β0+β1Ydt Tt=α0+α1YtIt=y0+y1rt

定义：Ydt=Yt-Tt

Gt=G（给定政府支出）Yt=Ct+It+Gt

得到IS方程：Yt=Π0+Π1rt

y

0

IS

Y

rt→Y→Yd→c和G及其它进入Π0的参数，这就说

明：如果独立考虑C=β0+β1Yd+ui则：

β0和β1的估计是有偏误且非一致性估计。

例5LM模型：

Mtd=α+bYt-crtMs=M

t

Mts=Mtd

4

得到LM方程：

（其中：

r

LM

0 Y

0

三．联立方程偏误：OLS估计量的非一致性

设：

ct=β0+β1Yt+utYt=Ct+It

E(ut)=0，E(ut2)=σ2E(utut+j)=0

cov(It,ut)=0

Yt=β0+β1Yt+It+ut

5

一个数值性的例子(P686)

给定:It和ut,＝0.8，根据

可以生成Yt,再来验证无偏性。

四、结构模型设：

〔Y1t=β12Y2t+β13Y3t+...+β1MYMt+Y11X1t+..Y.1kXkt+u1t

{Y2t=β21Y1t+β23Y3t+...+β2MYMt+Y21X1t+...+Y2kXkt+u2t

lYMt=βM1Y1t+...+βM3Y3t+...+βMMYMt+YM1X1t+...+YMkXkt+uMt

6

其中：Y1t、Y2t……YMt为M个内生变量(endogenous)

X1t、X2t……Xkt为k个前定变量：外生或滞后内生

上述模型为结构模型。

β、Y为结构参数

从结构方程组可以解出M个内生变量并导出诱导型方程和相应的诱导型系数。（诱导型方程是指由前定变量或随机干扰来表达一个内生变量的方程。）

例如：

Ct=β0+β1Yt+ut

Y=C+I

ttt

内生变量：Ct、Yt外生变量：It

推出