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金融衍生业务风险监控信息系统
月报、季报填报说明
用户集团金融衍生业务风险监控信息系统（以下简称“系统”）在月报、季报填报时，会对填报数据进行校验，校验不通过时系统进行提示并禁止提交。以下是系统校验规则的说明及系统校验未通过时提示示例说明。
月报填报说明
商品类期末持仓及盈亏情况
规则1:
期末规模情况：衍生品净持仓+对应实货=净持仓
提示示例：“原油衍生品净持仓（0.2万吨）+对应实货（0.1万吨）-净持仓（0.4万吨）不等于0！”
规则2：
盈亏情况：衍生品浮动+衍生品实际+实货=总盈亏
提示示例：“原油衍生品浮动（3.12万元）+衍生品实际（-3.12万元）+实货（0.32万元）不等于总盈亏（0.29万元）”
商品类风控情况
规则3：
套期保值规模：本年=批复数
提示示例：“原油套期保值规模本年不能大于批复数”
规则4：
套期保值规模：本月=本年-上月本年
提示示例：“原油套期保值规模8月本年（0.22万吨）+9月本月（0.13万吨）≠9月本年（0.44万吨）！”
规则5：
时点最大净持仓规模：年峰值=批复数
提示示例：“原油时点最大净持仓规模年峰值不能大于批复数”
规则6：
时点最大净持仓规模：月峰值=年峰值
提示示例：“原油时点最大净持仓规模月峰值不能大于年峰值”
规则7：
时点最大净持仓规模：年峰值=本年各月度峰值的最大值
提示示例：“原油时点最大净持仓规模年峰值（12.3万吨）本年度峰值（13.2万吨）不一致！”
规则8：
保证金支出规模：期末数=批复数
提示示例：“原油保证金支出规模期末不能大于批复数”
规则9：
止损限额：月峰值=批复数
提示示例：“原油止损限额月峰值不能小于等于批复数”
规则10：
止损限额：年峰值=峰值（日报）
提示示例：“商品类止损限额年峰值（-232.22万元）与系统数据（-230.21万元）不一致！”
规则11：
止损限额：1至12月最小值-年峰值=0
提示示例：“原油商品类止损限额年峰值（-223.23万元）与年度内2月报峰值（-221.22万元）不匹配！”
规则12：
止损限额：年峰值=月峰值
提示示例：“原油止损限额月峰值不能小于年峰值”
货币类期末持仓及盈亏情况
规则13：
套期保值规模：年度=批复数
提示示例：“掉期套期保值规模年度不能大于批复”
规则14：
套期保值规模：月度=年度
提示示例：“掉期套期保值规模月度不能大于年度”
规则15：
套期保值规模：本月=本年-上月本年
提示示例：“掉期套期保值规模本月（0.12）≠本年（0.93）-上月本年（0.58）”
规则16：
最大净持仓规模：年峰值=批复值
提示示例：“掉期最大净持仓规模不能大于批复数”
规则17：
最大净持仓规模：月峰值=年峰值
提示示例：“掉期最大净持仓规模月峰值应小于等于年峰值”
规则18：
最大净持仓规模：1-12月最大值-年峰值=0
提示示例：“掉期货币类时点最大净持仓规模年峰值（1.2）与3月持仓规模（1.4）不一致！”
规则19：
亏损预警线：年峰值=批复数
提示示例：“掉期亏损预警线年峰值不能小于批复数”
规则20：
亏损预警线：年峰值=月峰值
提示示例：“掉期亏损预警线年峰值不能大于月峰值”
规则21：
亏损预警线：各月的亏损预警线取最小值=年峰值
提示示例：“掉期货币类亏损预警线年峰值（-23.2）与7月亏损预警线月峰值（-16.2）不一致！”
规则22：
套期保值规模：全额交割远期批复数+掉期批复数=全额交割远期年度+掉期年度
提示示例：“远期掉期套期保值规模年度不能大于批复数”
规则23：
时点最大净持仓：全额交割远期批复数+掉期批复数=全额交割远期年度+掉期年度
提示示例：“远期掉期最大净持仓规模不能大于批复数”
季报填报说明
业务品种分类说明
按照交易品种，系统提供了金属类、石油类、化工类、农副产品类、货币类、其他六大类业务品种分类，交易品种分类与交易品种对应关系如下：
表1交易品种分类说明表
序号
交易品种分类
交易品种
参考单位（吨、万元）
1
石油类
原油
吨
成品油
天然气
燃料油
2
化工类
沥青
吨
化工品
3
货币类
外汇
万元
利率
4
其他
运费指数
吨
碳排放
电力
系统逻辑
规则1：
期末规模情况-期末净持仓规模（第二步）=SUM（期末净持仓规模-净持仓规模（第一步））
规则2：
盈亏情况-衍生品期末浮动盈亏=SUM(期末浮动盈亏)
说明：以上规则为系统自动汇总规则，无需用户填写。
月报、季报勾稽逻辑说明
系统在月报、季报同时填报时，对月报、季报填报的数据进行勾稽校验。校验规则如下：
规则1：
月报中商品类期末持仓及盈亏情况的衍生品净持仓（万吨）=（季报-期末净持仓规模（吨））*10000
提示示例：“原油衍生品净持仓与季报数据不匹配，请
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高级工程师持证人
长期从事国际国内大型石油工程项目管理和商务市场开发，积累了海量中英文石油上游相关技术文献、中英文书籍、行业市场分析资料，掌握多渠道国际石油行业的讯息资讯。
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