南京 2023年中级风险管理历年真题汇编(共245题).pdfVIP

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

南京2023年中级风险管理历年真题汇编

（共245题）

1、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。（多选题）

A.债券买卖

B.即期外汇买卖

C.远期交易

D.期货交易

E.债券回购

试题答案：C,D,E

2、属于集中型风险管理的核心要素的是（）。（多选题）

A.风险预测

B.风险监控

C.数量分析

D.价格确认

E.模型创建

试题答案：B,C,D,E

3、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取（），最

终到达高级管理层的三级管理方式。（单选题）

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会

B.从基层业务单位到高级管理层领域

C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

D.从高级管理层到基层业务领域

试题答案：A

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

4、在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，国务院银行业监督管理机构适时推出（）四大监管工具，形成中

国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。（多选题）

A.流动性要求

B.拨备率

C.资本要求

D.杠杆率

E.市场约束

试题答案：A,B,C,D

5、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。（多选题）

A.内部数据

B.外部数据

C.中间计量数据

D.组合结果数据

E.历史数据

试题答案：A,B

6、（）是强有力的货币政策工具，能够大幅、持续地影响银行体系的流动性水平。（单选题）

A.公开市场操作

B.存款准备金率

C.汇率

D.利率

试题答案：B

7、授信权限管理原则包括（）。（多选题）

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

E.每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

试题答案：A,B,D,E

8、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（单选题）

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

试题答案：A

9、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其

中的战略规划应当（）。（多选题）

A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平

B.建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展基础之上

C.反映商业银行的经营特色

D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

试题答案：A,C,D,E

10、适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动

性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。