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金融市场波动率分析实战指南

TOC\o1-2\h\u27116第一章绪论 2

17741.1波动率分析的意义与目的 2

56271.2波动率分析的基本概念 3

31111第二章波动率理论基础 3

51132.1波动率的定义与计算 3

204382.2波动率模型的分类 4

110902.3波动率模型的选择与评估 4

6549第三章市场波动率数据获取与处理 5

7253.1数据来源与获取方法 5

185393.1.1数据来源 5

233833.1.2数据获取方法 5

1223.2数据清洗与预处理 5

73083.2.1数据清洗 5

302983.2.2数据预处理 6

116683.3数据标准化与归一化 6

35613.3.1数据标准化 6

79533.3.2数据归一化 6

18582第四章常见波动率模型介绍 6

68444.1GARCH模型 6

181994.2EGARCH模型 7

278604.3GJRGARCH模型 7

4174.4LARCH模型 7

24033第五章波动率预测方法 8

130875.1历史模拟法 8

19425.2基于模型的预测方法 8

58955.3机器学习方法 8

26086第六章波动率风险度量与管理 9

221826.1VaR模型 9

116446.2CVaR模型 9

107956.3CVaR与VaR的比较 10

31544第七章波动率与市场微观结构 10

47947.1波动率与市场深度 10

195557.2波动率与流动性 11

323257.3波动率与价格波动 11

28089第八章波动率交易策略 12

273928.1期权交易策略 12

162448.1.1长期持有策略 12

40128.1.2对冲策略 12

243178.1.3垂直套利策略 12

304798.2波动率套利策略 12

28088.2.1波动率差套利 12

123698.2.2波动率期限套利 13

319298.2.3波动率跨品种套利 13

7918.3波动率中性策略 13

26698.3.1期权组合策略 13

198528.3.2股票与期权组合策略 13

162488.3.3波动率互换策略 13

9158第九章波动率分析在我国金融市场的应用 13

176259.1股票市场波动率分析 13

171809.1.1股票市场波动率概述 13

4009.1.2股票市场波动率的影响因素 13

167489.1.3股票市场波动率分析方法 14

233909.1.4股票市场波动率应用实例 14

244259.2期货市场波动率分析 14

5979.2.1期货市场波动率概述 14

241579.2.2期货市场波动率的影响因素 14

179359.2.3期货市场波动率分析方法 14

320119.2.4期货市场波动率应用实例 14

106369.3外汇市场波动率分析 14

73199.3.1外汇市场波动率概述 14

212509.3.2外汇市场波动率的影响因素 15

219049.3.3外汇市场波动率分析方法 15

79719.3.4外汇市场波动率应用实例 15

18084第十章波动率分析的未来发展趋势 15

707810.1波动率分析技术的创新 15

2905010.2波动率分析在金融科技中的应用 15

284710.3波动率分析在风险管理中的重要作用 16

第一章绪论

1.1波动率分析的意义与目的

金融市场波动率分析是金融研究领域的一个重要分支，它关注的是金融资产价格波动的规律与特性。在金融市场日益复杂多变的背景下，波动率分析具有以下几方面的重要意义与目的：

波动率分析有助于投资者更好地理解市场动态。通过研究波动率的波动规律，投资者可以预测市场未来的发展趋势，从而制定更加合理的投资策略。

波动率分析有助于提高金融监管的效果。金融监管部门通过监测市场波动率，可以及时发觉市场异常波动，防范系统性金融风险。

波动率分析有助于优化金融产品设计。金融机构在设计金融衍生品时，需要考虑波动率因素，以降低产品风险，提高盈利能力。

波动率分析有助于提升金融市场的透明度。波动率是衡量市场风险的重要指标，通过波动率分析，市场参与者