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百学须先立志。——朱熹

商业银行信贷风险及应对策略

一、我国商业银行信贷风险概况

商业银行信贷业务是商业银行的主要业务，也是其利润

的主要来源。然而，信贷业务在给商业银行带来巨大利润的

同时，给商业银行造成的损失也不容小觑，这种危害集中体

现在巨额不良资产上。近年来我国的不良贷款率维持在1%

左右，属于较低水平，但最近一两年开始上升。贷款按照风

险程度来划分，可以分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、

可疑贷款和损失贷款五类，其中后三类称为不良贷款。在中

国银行业监督管理委员会披露的2014年商业银行主要监管

指标情况表中，第四季度的不良贷款余额高达8426亿元，

比第一季度高出1965亿元。不良贷款率从第一季度的%上升

为%，其中次级类贷款率为%，可疑类贷款率为%，损失类

贷款率为%。数目如此巨大的不良贷款，使商业银行和监管

部门面临着巨大的挑战，尤其是在利率市场化的背景下，商

业银行在运作中必须充分考虑资金的成本以及贷款的目标

收益率，信用风险的加大、不良贷款余额的增加都会增加商

业银行信贷业务的难度和相关费用的支出。

二、商业银行信贷风险成因分析

信息不对称及道德风险

信息不对称是造成信贷风险的主要原因，主要是指银行

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和企业的信息不对称。我们以房地产信贷风险为例来说明这

一问题。房地产市场具有较强的波动性，表现在房地产泡沫

的形成和破灭都容易发生。当经济复苏时，人们对经济持乐

观态度，投资者及房地产开发企业有投资房地产的需求，通

过向银行贷款来筹集资金，但由于银行和房地产开发企业之

间的信息不对称，有些房地产开发企业就会向银行提供虚假

的信息，这时银行以平均利率发放贷款，会引发逆向选择效

应，而使高信用评级的房地产开发企业退出信贷市场，从而

使信贷市场暴露在高风险之中。当经济衰退时，投资者投资

房地产的意向减弱，房地产开发企业面临经营风险，其资金

链紧缩，出现财务危机，只能通过向银行贷款来保持资金的

流动性。但由于泡沫破灭，房地产企业的市值迅速下降，银

行相对于房地产企业而言处于信息不对称的状态，为了降低

信贷风险，此时银行就不会向房地产开发企业发放贷款，造

成房地产开发企业的资金链进一步紧缩。一旦房地产企业陷

入困境，就会受到很强的道德风险的激励，而拒不偿还

贷款，造成银行信贷风险的加大。信息不对称为借款人提供

了隐藏风险的机会，由此引发的风险将转嫁给银行，势必会

造成银行不良贷款的增加。

利率市场化对信贷风险的影响

利率市场化是指以中央银行基准利率为基础，金融机构

根据市场供求状况和对金融市场动向的判断自主调节利率

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水平。利率市场化在扩大商业银行自主权的同时，也导致了

信用风险的产生。一方面，利率市场化扩大了投资者的投资

渠道，在各金融机构竞争的作用下，利率水平持续上升，刺

激着投资者将从银行获得的贷款投向金融市场。尤其是当超

高利率存在时，借款人为了获得高额利润，就会选择高利率

的投资活动，而高利率一般意味着高风险，这就使得信贷市

场贷款业务整体质量下降，从而引发信用风险。另一方面，

在利率管制的情况下，银行没有贷款的定价权，而在利率市

场化条件下，银行同时具有贷与不贷的权利以及贷款的定价

权。商业银行的权利范围有所扩大，但其内部的管理体制还

存在漏洞，且信贷风险管理薄弱，违