数字普惠金融对农村商业银行信用风险的影响研究.pdf

中文摘要

2023年是普惠金融被列入我国国家发展战略的第十年。这十年来，国家对普惠

金融的发展给予了高度重视，在政策和监督方面给予了大力支持，已经初步形成了

多元化、多层次、广覆盖的普惠金融服务体系。随着数字技术的发展，各类商业银

行不断探索普惠金融的智能化、数字化和生态化的新模式，并不断创新建设各种金

融服务平台，扩大普惠金融的服务人群。然而，数字技术与普惠金融的结合在给商

业银行的发展提供机会的同时，也带来了一些新的问题，从而影响到了商业银行的

信用风险。比如，随着网上支付、信贷、保险、理财等线上业务的兴起，在一定程

度上抢占了我国商业银行传统业务的盈利空间，从而导致商业银行的信用风险受到

了一定的冲击。农村商业银行作为践行“打通金融服务最后一公里”，助力实现乡

村振兴的主体之一，其风险防范能力在一定程度上直接关系到我国农村地区金融体

系的稳定。因此，更需要探究数字普惠金融会对农村商业银行的信用风险产生何种

影响，对于农村商业银行进行数字化转型，提高其风险防控能力，助力实现乡村振

兴，具有重要意义。

本文通过系统梳理已有的关于数字普惠金融及商业银行信用风险的研究，找到

研究的切入点。然后，从总体状况、时间特征、空间特征三个方面对我国数字普惠

金融的发展现状进行分析。并对我国农村商业银行的信用风险现状进行了解。之后，

根据相关理论基础，分别从数字普惠金融对农村商业银行的资产业务、负债业务及

风险防控的影响角度出发，定性分析数字普惠金融对其信用风险的影响以及影响机

制，并提出数字普惠金融对农村商业银行信用风险影响的相关假设。实证方面，基

2014-202256

于年我国家农村商业银行的相关数据，实证分析数字普惠金融对农村

商业银行的信用风险产生何种影响。继而，基于净利差这一中介变量探究数字普惠

金融影响农村商业银行信用风险的路径。最后，分别从农村商业银行上市与否及农

村商业银行所属地区异质性角度，探究上市与否和所属地区差异是否会导致数字普

惠金融对农村商业银行信用风险影响的不同。

研究结果如下：第一，从总体来看，数字普惠金融会加剧农村商业银行的信用

风险。第二，从数字普惠金融的三个分指数来看，数字普惠金融的使用程度与数字

化程度均在一定水平下对农村商业银行的信用风险产生提升作用，而覆盖广度的提

升作用并不显著。从数字普惠金融三个维度的系数可以看出，使用深度对农村商业

银行信用风险的提升作用更大，且更显著。第三，从中介机制来看，数字普惠金融

通过降低农村商业银行的净利差促使其信用风险提升。第四，从异质性分析来看，

上市与否及农村商业银行所处地区的差异并不会对数字普惠金融促使农村商业银

行信用风险提升的结果产生相反影响。但是，上市与否及农村商业银行所处地区对

数字普惠金融影响农村商业银行信用风险的程度具有一定的差异。数字普惠金融对

未上市、处于中西部地区的农村商业银行信用风险的正向影响更大。

为了促进农村商业银行的数字普惠金融发展，提高整个农村地区金融体系的稳

定，本文从监管与银行自身角度提出如下建议：一是完善数字普惠金融监管体系，

采取差异化监管；二是加快农村商业银行数字化转型，创新发展理念；三是增强农

村商业银行风险意识，完善风险防控体系。

关键词：数字普惠金融；农村商业银行；信用风险

ABSTRACT

Theyear2023marksthetenthyearthatinclusivefinancialinclusion

hasbeenincludedinChinasnationaldevelopmentstrategy.Inthepast

decade,thestatehasattachedgreatimportancetothedevelopmentof

inclusivefinanceandgivenstrongsupportintermsofpoliciesand

supervision,andhasinitiallyformedadiversified,multi-levelandextensive

inclusivefinancialservicesystem.Withthedevelopmentofdigital

technology,variouskindsofcommerci