《金融数学》教学大纲(本科).pdfVIP

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

《金融数学》教学大纲

课程英文名FinancialMathematics课程代码I0201Z00

学分3总学时48理论学时48实验/实践学时0

课程类别专业课课程性质必修先修课程高数、概率论

适用专业金融工程开课学院经管学院

执笔人审定人制定时间2018年4月

注：课程类别是指公共基础课/学科基础课/专业课；课程性质是指必修/限选/任选。

一、课程地位与课程目标

（一）课程地位

金融数学（FinancialMathematics），又称数理金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学

建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融活动内在规律并用以指导实践。金融数学

也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，

发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。1997年诺贝尔经济学奖授予莫顿(R.Merton)和修斯

(M.Scholes)，以奖励他们和布莱克(F.Black)在确定衍生证券价值方法方面的贡献,这就是著名的

Black-Scholes期权定价公式。它已经成为金融数学的最主要的研究内容，同时也是研究新型衍生

证券设计的新学科——金融工程的理论基础。该课程将着重讲授金融数学中的随机分析理论和方

法，它是后继金融工程课程的重要数理基础。

（二）课程目标

1.回顾并掌握扎实的高等概率论基础；

2.理解并掌握重要的随机过程的概念和性质；

3.学会利用伊藤引理计算简单的随机微分和随机积分；

4.掌握二叉树定价及B-S金融资产定价理论

5.理解定价理论的实际应用

二、课程目标达成的途径与方法

本课程以课堂理论教学为主，课堂讨论、课外作业、课外自学等形式达成课程的教学目标。

课堂教学主要讲解课程的数学理论知识、资产定价的基本原理等核心理论和方法，帮助学生消除

学习过程中遇到的困难，并理解课程的整个理论知识框架；课程的课外作业是相关理论知识的进

一步完善和补充，培养学生的独立思考和理论方法的应用能力；课堂讨论部分可以启发学生的学

习兴趣及研究式的思维能力；课外自学部分可以让学生了解整个理论方法的应用领域，明确该课

程在金融工程课程体系中的地位和作用。

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操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

三、课程目标与相关毕业要求的对应关系

课程目标对课程归属专业毕业要求的支撑程度

课程目标

毕业要求3毕业要求6

课程目标1HM

课程目标2HM

课程目标3HH

课程目标4MH

课程目标5