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1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为18%的资产组合的β
值是多少？18%=6%+β*(14%-6%)，所以β=1.5
2、假设你个人认为IBM的预期回报率是12%，如果它的β值是1.25，无风险利率为3.5%，市场
期望收益率是10.5%。则根据CAPM模型，对IBM的估价是过高、过低，还是公正的？
CAPM模型预测的IBM的回报率=3.5%+1.25*(10.5%-3.5%)=12.25%
市场预期IBM的回报率是12.25%，高于我个人认为的回报率12%，市场的估值偏高。
3、你在β值
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