数字普惠金融对我国中小银行信用风险水平的影响研究.pdf

中文摘要

近年来，人工智能、区块链、大数据等新科技发展势头迅猛，在此背景下，数

字普惠金融以其独特的门槛低、成本低、覆盖广的优势影响着传统金融模式，使业

务类型更创新、服务效率更高效、金融发展更活跃，但同时，在普惠金融与新兴技

术的共同作用下也给银行的信用风险带来新特点，使其更复杂和更具关联性。中小

银行是服务长尾群体和地方发展的主体，也是发挥数字普惠金融的关键一环，因此

要明确在数字普惠金融背景下，中小银行信用风险有何新变化，助力中小银行数字

化转型发展。

根据以上背景，本文通过实证和理论研究数字普惠金融对中小银行信用风险的

影响。首先，本文先将数字普惠金融与商业信行信用风险相关研究进行梳理，结合

银行竞争理论、信息不对称理论和长尾理论从银行业务端、风险端、客户端对数字

普惠金融对中小银行信用风险影响的机制进行分析。最后，本文以132家中小银行

2012-2022年数据为研究样本，其中包括86家城商行和46家农商行，以北京大学

数字普惠金融指数为解释变量，以中小银行不良贷款率为被解释变量，结合银行财

务微观数据和省级宏观数据，采用系统GMM模型和固定效应模型，实证分析数字普

惠金融对中小银行信用风险的影响，并进一步利用面板门槛模型，分析在不同资产

规模下，中小银行信用风险受数字普惠金融影响的差异性，同时以区域和银行类型

进行划分，对中小银行信用风险受数字普惠金融的异质性影响进行分析。

得出本文研究结论：首先，中小银行信用风险受数字普惠金融的影响具有倒“U”

型特征；其次，中小银行信用风险受数字普惠金融的影响存在门槛效应；再次，不

同类型银行、不同区域银行在数字普惠金融作用下信用风险的影响存在异质性。

根据上述结论，本文提出相应的对策建议：从政府层面来看，应当进一步加强

监管数字普惠金融，对银行监管也应更具个性化，畅通数据与信息共享，完善社会

征信体系，充分发挥在风险监管领域下数字普惠金融的作用；从银行层面来看，在

面对数字普惠金融冲击时，应当充分利用新兴技术，优化信用风险评价模型，同时

根据自身特色走个性化数字普惠金融发展之路，助推数字化转型。

关键词：中小银行；数字普惠金融；信用风险；异质性

ABSTRACT

Lately,newtechnologieslikeartificialintelligencehavebeen

developed,blockchainandbigdatahasgainedmomentum,andinthis

context,digitalinclusivefinancehasinfluencedthetraditionalfinancial

modelwithitsuniqueadvantagesoflowthreshold,lowcostandwide

coverage,makingthetypeofbusinessmoreinnovative,theefficiencyofthe

servicemoreefficientandthefinancialdevelopmentmoreactive;however,

atthesametime,thejointroleofinclusivefinanceandemerging

technologieshasalsobroughtnewfeaturestothebankscreditrisk,making

itmorecomplexandconnected.Mediumandsmall-sizedbanksarethemain

bodytoservethelong-tailgroupsandlocaldevelopment,aswellasakey

parttoplaythedigitalfinancialinclusion,soitisnecessarytoclarifywhat

newchangesincreditriskforsmallerandmidsizebanksinthetransitionto

digitalfinancialinclusion,andtohelpsmallerandmid-sizedbanksinthe

process