中国人民大学金融机构信用管理第3章金融机构主要业务及其信用风险.pptxVIP

第一篇金融机构信用管理通论金融机构信用管理

第三章金融机构主要业务及其信用风险金融机构信用管理

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章前导言信用风险是银行、信托公司、基金公司、保险公司等金融机构所面临的主要风险之一。随着金融市场环境的变化和信用衍生品的发展，信用风险具备了新的内涵。近年来，伴随我国金融市场开放程度的加大、利率市场化进程的推进和金融产品创新步伐的加快，我国金融机构的信用风险开始逐渐凸现出来，并可能产生较大的危机。本章从金融机构业务的视角，选取了金融机构中信贷、债券、衍生品等主要业务，从内容、风险来源、驱动因素、对机构的影响进行了详细阐述。

本章知识结构图金融机构主要业务及其信用风险信贷业务及其信用风险信贷业务概述信贷业务的信用风险信贷业务的信用风险来源信贷业务的信用风险管理债券业务及其信用风险债券业务概述债券业务的信用风险信用衍生品业务及其信用风险衍生品业务概述衍生品业务的信用风险衍生品业务的信用风险来源衍生品业务的信用风险管理

第一节信贷业务及其信用风险一、信贷业务概述二、信贷业务的信用风险三、信贷业务的信用风险来源四、信贷业务的信用风险管理

第一节信贷业务及其信用风险一、信贷业务概述信贷业务是资金持有者将货币资金的使用权以一定条件为前提转让给客户，并约定归还期限与方式的资金运用方法。一般流程可以分为业务受理、贷款调查、贷款审批、贷款发放和贷后管理。

第一节信贷业务及其信用风险一、信贷业务概述根据贷款主体的不同，贷款可分为自营贷款、委托贷款和特定贷款三种。根据借款人信用的不同，贷款还可分为信用贷款、担保贷款(保证贷款、抵押贷款、质押贷款)、票据贴现等种类；根据贷款用途的不同，可分为流动资金贷款、固定资产贷款、工业贷款、农业贷款、消费贷款和商业贷款等种类。

第一节信贷业务及其信用风险二、信贷业务的信用风险信贷业务风险是指贷款人贷出去的款项，借款人由于种种原因到期不能偿还而使贷款人蒙受损失的可能性。按照风险产生的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国家风险等。信用风险是信贷业务中面临的主要风险。狭义的信用风险是指债务人无法按期还本付息，甚至拒绝履行债务契约的风险。

第一节信贷业务及其信用风险二、信贷业务的信用风险信贷业务信用风险的特点客观性内生性相关性非系统性信贷业务客户风险识别法人客户个人客户

第一节信贷业务及其信用风险三、信贷业务的信用风险来源以个人信贷为例，风险来源主体在于借款人本身，借款人个人收入的变化、就业前景的稳定性、经营情况的变化、个人身体状况的变化以及个人道德的变化，将直接影响贷款机构信贷资金能否安全及时收回，一旦出现异常，资金将面临有去无回的风险。市场风险内部人风险市场经济法规不完善

第一节信贷业务及其信用风险四、信贷业务的信用风险管理信用风险管理是针对不同类型、不同概率和规模的信用风险采取相应的措施和方法。贷款机构能否采取合理的方法处理风险很大程度上取决于信用风险识别、评估和预警的准确性。风险预防风险规避风险分散风险转嫁风险抑制风险补偿

第二节债券业务及其信用风险一、债券业务概述二、债券业务的信用风险案例分析

第二节债券业务及其信用风险一、债券业务概述债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。

第二节债券业务及其信用风险一、债券业务概述债券业务在社会经济中占有重要的地位和作用。债券业务具有融资和投资功能。债券业务具有资源配置功能。债券业务具有宏观调控功能。提供市场基准利率的功能。防范金融风险的功能。

第二节债券业务及其信用风险二、债券业务的信用风险债券业务的信用风险通常被定义为债券发行人无法履行及时支付利息和偿还所借款项的义务的风险。这种形式的信用风险也被称为违约风险。特别地，即使没有违约，投资者也会担心债券市价是否会下降或者在市场上的价格表现不如其他债券。债券业务的降级风险。信用等级是一种反映潜在违约风险的指标。

第二节债券业务及其信用风险二、债券业务的信用风险债券业务的信用风险通常被定义为债券发行人无法履行及时支付利息和偿还所借款项的义务的风险。这种形式的信用风险也被称为违约风险。特别地，即使没有违约，投资者也会担心债券市价是否会下降或者在市场上的价格表现不如其他债券。债券业务的降级风险。信用等级是一种反映潜在违约风险的指标。

第二节债券业务及其信用风险案例分析：中国企业债市首例违约案例案例介绍：2014年3月4日，中国企业超日光伏发布的一则债券兑付公告在市场引起轩然大波。公告称，“11超日债”第二期利息将无法于原定付