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研究开展部刘博期货交易体系1

2目录一、风险控制理念二、趋势交易系统-建仓与测盘-加仓与止损-止盈与出局-资金管理系统三、良好的交易素养-交易者的自我定位-研究体系-保持客观原那么永远成认市场的正确

-心态、交易理念

一、风险控制理念3■账户内的浮动亏损永远在交易方案的范围内，假设超越那么调整仓位或出局。■无论账户如何盈利，总持仓资金永远占初始资金的比例不超过50%。■每笔下单都设定严格止损区间以及严格执行。■要深刻认识到我们在市场中所处的位置。■控制风险是第一位的，盈利是第二位的。

二、趋势交易系统4建仓与测盘■交易方案要与阶段性行情运行节奏相符合。■尊重价格运行的客观性〔不以人的意志为转移〕，不以主观思想预测为进场条件。■建仓策略：以最小的风险度为基准，批次建立原始头寸。〔保证持仓的动态有效性〕

二、趋势交易系统5加仓与止损■实现利润的平稳增长，需要依托趋势性行情的延续以及有效仓位的增加。■每笔加仓视为趋势性行情中的新头寸，必须建立强制有效止损原那么。■加仓原那么与策略：以前期头寸利润〔行情与时间〕和初始资金仓位双重标准为依据。■止损，初始交易要素中最核心的低位，是实现账户稳定的最有效方法。

二、趋势交易系统6止盈与出局■行情总归有走完的一天，实现利润兑现的方法就是止盈。■止盈的原那么与方法：以趋势性行情回撤幅度、速率和账户利润回撤的幅度为基准，不猜测、不预测行情是否见顶或见底。■完全止盈与出局后需要时间来休整，全年所有交易日皆有持仓为大忌。

二、趋势交易系统7资金管理系统■以客观的市场行情为平台的映射即为账户资金的变化。建立账户资金以日或周为周期的运行图表。建立以时间为X轴、以盈亏幅度为Y轴的二维柱状图。可以更为有效的提供交易操作的反思和修正。■有效的资金管理要从两个方面来诠释：一、〔要求〕以账户资金的风险承受度为唯一标准，随着行情的运行，账户的资产浮动盈亏始终保持在交易方案或可承受范围内。二、〔操作〕制定周密的交易方案，尽可能多的考虑到行情开展的多个可能性，进而到达资金管理的要求。要做到：可以不知道怎么走，但是无论行情怎么走，我们都有实现做好的方案去应对。

三、良好的交易素养8交易者的自我定位■普通散户■短线炒手■大资金交易员■程序化交易策略制定者■财富的管理者

三、良好的交易素养9研究体系宏观方面：全球化视角为宏观战略研究思路、监控欧美重要经济数据、汇率变动、政治博弈、经济中短周期性与行情的共振。微观方面：商品供求关系、资金面博弈分析、品种的季节性因素、国内套保资资金跟踪、持仓能量的跟踪研究。理念：以国内外当前的主流因素为根底，以客观的市场环境为依托，跟随主宰行情的主要矛盾，并且尽可能把握住主次矛盾的切换节点。

三、良好的交易素养10保持客观原那么永远成认市场的正确由于期货市场的价格波动的原那么之一是客观性，那么首先要成认其存在的正确性。不以主观的猜测或者预测来决定交易。在市场面前敢于认错。

三、良好的交易素养11心态、交易理念操作：永远以市价进出；砍亏损单要快平盈利单要慢；持有有利的头寸或现金为王。思想：没有多头和空头唯有止损与反手；做一个永远是个没有观点的操盘手，即跟势与止损。智慧：知者不言,言者不知；大道至简,大成假设缺；居安思危,敬畏生存。