中国人民大学金融机构信用管理第14章信托公司的信用管理.pptxVIP

第四篇金融机构信用管理的实际操作金融机构信用管理

第十四章信托公司的信用管理金融机构信用管理

章前导言信托公司在中国是指按照《中华人民共和国公司法》和根据《信托投资公司管理办法》规定设立的主要经营信托业务的金融机构。信托业务是指信托投资公司以收取报仇为目的，以受托人身份接受信托和处理信托事务的经营行为。信托公司面临的风险种类主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等。信用风险也是信托公司面临的主要风险之一。信托公司的信用风险较多出现在信托投资公司的贷款方面，其政策制度的制定和风险管理流程完全可以参考商业银行的信用风险管理制度，但是，信托投资公司的贷款对象是特定的对象，而不是商业银行的无特定对象的贷款方式。

本章知识结构图信托公司的信用管理信托公司业务特征与业务种类信托业务的基本特征信托公司业务种类信托公司业务中的各类信用风险信托公司信用风险的特点信托公司信用风险的主要来源信托公司的信用风险内容信托公司的信用风险管理方法信托公司的信用风险管理方法信用管理制度体系设计

第一节信托公司的类型与主要业务一、信托业务的基本特征二、信托公司业务种类

第一节信托公司的类型与主要业务二、信托公司业务种类信托业务范畴含商事信托、民事信托、公益信托等领域。经央行批准的金融信托投资公司可以经营资金信托、动产信托、不动产信托和其他财产信托等四大类信托业务。1.信托业务类包括：信托存款、信托贷款、信托投资、财产信托等2.委托业务类包括：委托存款、委托贷款、委托投资3.代理业务类包括：代理发行证券、代理收付款项、代理会计事务、代理保险、代保管、慈善机构代理业务等4.租赁业务类包括：直接租赁、转租赁、融资性租赁、回租租赁等5.咨询业务类包括：资信调查、投资咨询、金融业务咨询等

第二节信托公司业务中的各类信用风险一、信托公司信用风险的特点二、信托公司信用风险的主要来源三、信托公司的信用风险内容

第二节信托公司业务中的各类信用风险一、信托公司信用风险的特点1.信托公司信用风险来源范围较广2.信托公司的信用风险主要来源于信托类业务3.相比其他金融企业，信托公司自身的诚信更为重要

第二节信托公司业务中的各类信用风险二、信托公司信用风险的主要来源1.股权结构与内部环境冲突2.主营业务盈利不足导致道德风险的多发3.业务创新导致风险加大4.产品的创新的风险

第二节信托公司业务中的各类信用风险三、信托公司的信用风险内容1.信息风险2.投资风险3.流动性风险4.操作过程中的风险5.声誉带来的信用风险6.市场因素带来的风险7.政策性风险

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法二、信用风险管理制度体系设计

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（一）专家法第一步：确定每个风险因素的权重数，权重数是用来表明风险因素对项目影响的程度。第二步：确定每个风险因素的等级值，一般按五个可能性级别(很大、比较大、中等、很小、极小)，在1.0至O之间进行打分。第三步：将每项风险因素的权重数与等级数相乘后加得到一数。数越小，则表明风险就越小。

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（二）层次分析法第一步：建立层次结构模型第二步：构造成对比较阵第三步：计算权向量并做一致性检验

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（三）蒙特卡罗模拟法这种方法的基本思想是首先建立一个开率模型或随机过程，使它的参数等于问题的解，然后通过对模型或过程的观察计算所求参数的统计特征，求出这些参数的估值，把这些估值作为所求问题的近似值，解的精度可用估计值的标准误差表示，这是一种无限接近的方法。

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（四）概率分析法进行概率分析具体的方法主要有期望值法、效用函数法和模拟分析法等。

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（五）敏感性分析法根据每次变动的不确定性因素数目的多少，该分析法可以分为如下两种分析方法。

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（六）模糊综合评价法(l)构造因素集u={ul，u2，...，un和评语集v={vl，v2，，，vm}(2)确定各因素的权重矩阵W={W1，W2，，，Wn}(3)确定各因素的隶属度B，首先，单因素模糊评价矩阵R=U×V，由公式B=W×R进行模糊变化，即可得到综合评价结果：其中b1表示第1种评语在评判总体中所占的地位。在b1到bm中，对应的评语集中的评语就是该项目的风险评价。

第三节信托公司的信用风险管理方法一、信托公司的信用风险管理方法（七）风险价值法(VaR)风险价值法是指在风险的容忍度下