【华宝证券-2024研报】ETF策略指数跟踪周报.pdfVIP

20241229|

年月日证券研究报告公募基金周报

ETF策略指数跟踪周报

2024/12/27

分析师：卫以诺投资要点

分析师登记编码：S0890518120001华宝研究大小盘轮动ETF策略指数：华宝研究大小盘轮动ETF策略指数利用

电话：021多维度技术指标因子，采用机器学习模型对申万大盘指数和申万小盘指数的收

邮箱：weiyinuo@益差进行预测。模型周度输出信号，预测下一周指数的强弱，并根据结果决定

持仓，获取相对市场的超额回报。截至2024/12/27，2024年以来超额收益为

分析师：程秉哲11.97%，近一月超额收益为0.28%，近一周超额收益为0.44%

分析师登记编码：S0890522110001

华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数：华宝研究SmartBeta增强ETF策

电话：021

略指数利用量价类指标对自建barra因子进行择时，再依据ETF在9大barra

邮箱：chengbingzhe@

因子上的暴露度，将择时信号映射到ETF上，以求获得超越市场的收益。ETF

的选取涵盖了主流宽基指数ETF以及一些风格、策略ETF。截至2024/12/27，

销售服务电话：

2024年以来超额收益为16.73%，近一月超额收益为0.01%，近一周超额收益

021

为-0.26%。

相关研究报告华宝研究量化风火轮ETF策略指数：华宝研究量化风火轮ETF策略指数从多

1、《常青低波策略，不确定环境中的稳健因子角度出发，包含对中长期基本面维度的把握、短期市场趋势的跟踪以及市

之选—金融产品观察》2024-12-25场各类参与者的行为分析，通过估值与拥挤度信号来提示行业风险，多维度挖

2、《美联储“鹰派降息”引回落，海内外掘具有潜力的板块，获得相对市场的超额收益。截至2024/12/27，2024年年以

权益调整显机会—公募基金量化遴选类来超额收益为2.44%，近一月超额收益为-1.17%，近一周超额收益为-0.77%。

策略指数跟踪周报（2024.12.22）》华宝研究量化平衡术ETF策略指数：华宝研究量化平衡术ETF策略指数采用

2024-12-24多因子体系，囊括经济基本面、流动性、技术面和投资者行为四大类因子，构

3、《ETF策略指数跟踪周报—建量化择时系统，对权益市场进行趋势研判。对市场大小盘风格建立预测模型，

2024/12/20》2024-12-23以调整权益市场仓位分布。综合择时和轮动获取相对市场的超额收益。截至

4、《海内外权益策略获正收益，关注上行2024/12/27，2024年以来超额收益为-1.93%，近一月超额收益为-0.06%，近

趋势中逢低布局—公募基金量化遴选类一周超额收益为-1.17%。

策略指数跟踪周报（2024.12.15）》

华宝研究热点跟踪ETF策略指数：华宝研究热点跟踪ETF策略指数根据市场

2024-12-17

情绪分析、行业重大事件跟踪、投资者情绪和专业观点、政策和法规变动以及

5、《ETF策略指数跟踪周报—

历史演绎等策略，及时跟踪并挖掘热点指数标的产品，构建能够及时捕捉市