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《金融工程学》教学大纲

田文昭编写

国际商务专业课程教学大纲

2676

目录

一、前言 2678

二、教学大纲内容 2679

第一章金融工程概论 2679

第一节金融工程产生和发展的背景 2679

第二节金融工程与风险管理 2680

第三节金融理论的发展与金融工程的关系 2681

第四节金融产品定价 2682

习题 2682

第二章金融工程的基本分析法 2683

第一节无套利定价法 2683

第二节风险中性定价法 2683

第三节积木分析法 2684

本章习题 2686

第三章远期和期货定价 2688

第一节金融远期和期货市场概述 2688

第二节远期和期货定价 2688

第三节支付已知收益率资产远期合约的定价 2689

第四节期货价格与现货价格的关系 2689

本章习题 2689

第四章金融互换 2691

第一节金融互换概述 2691

第二节金融互换的利益比较 2691

第三节利率互换 2691

第四节货币互换 2691

本章习题 2692

第五章期权概述 2694

第一节期权的基本概念 2694

第二节布莱克-斯科尔斯模型 2694

习题 2695

第六章Black-Scholes期权定价模型的拓展 2697

第一节Black-Scholes模型的缺陷 2697

第二节交易成本 2697

第三节波动率微笑和波动率期限结构 2697

第四节随机波动率 2697

第五节不确定的参数 2697

第六节跳跃扩散过程 2697

第七节崩盘模型 2698

本章习题 2698

金融工程学

2677

第七章期权定价的数值法 2700

第一节二叉树期权定价模型 2700

第二节蒙特卡罗模拟 2700

第三节有限差分方法 2700

本章习题 2700

第八章新型期权 2703

第一节新型的特征 2703

第二节障碍期权 2703

第三节亚式期权 2703

第四节回溯期权 2703

第五节其它期权 2703

本章习题 2704

第九章套利 2706

第一节套利的基本原理 2706

第二节基于远期和期货的套利 2706

第三节基于期权的套利 2707

思考题 2708

第十章在险价值 2710

第一节在险价值的定义 2710

第二节投资组合的在险价值计算 2710

第三节衍生证券在险价值的计算 2710

第四节在险价值计算的其它方法 2710

第五节风险度量术 2710

思考题 2710

第十一章金融产品与金融工程 2713

第一节金融产品的供给分析 2713

第二节金融创新和金融工程 2713

本章习题 2713

三、考核方式及成绩评定标准 2715

四、教材及主要参考书 2716

教材 2716

参考书目 2716

中国政法大学本科生授课计划 2717

国际商务专业课程教学大纲

2678

一、前言

金融工程是上世纪90年代初发展起来的一门新兴金融学科。它运用数理方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等），设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。金融工程在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。

西方国家的商业银行、投资银行、投资基金、保险公司等金融企业，甚至是一些大公司，都有专门从事这方面工作的人才。今天，五年保护期已过，中国进入了全面的开放时期，而我国在这方面的人才奇缺。因此，学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实务领域的一个重大课题。向高校经济类专业传授金融工程的知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质，增强他们参与竞争的能力。

金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融经济学、金融市场学和投资学、会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。

金融工程学的教学目的是使学生掌握：

1．掌握金融