计量经济学 第五章习题答案.pdfVIP

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

第五章异方差性

5.2答案：

（1）EVIEWS估计的结果为：

ˆ

Y=9.3475+0.6371X

ii

T=(2.5691)(32.0088)

2

R=0.9464F=1024.564

（2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验。

将样本X按递减顺序排序，去掉中间1/4的样本，再分为两个部分的样本，即

N1=N2=22。分别对两个部分样本求最小二乘估计，在样本区为1—22的Eviews估计如下：

样本区39—60的Eviews估计如下：

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

得到两个部分各自的残差平方和，即

e2=2495.840

1

e2=603.0148

2

求F统计量为：

2

e

F=1=2495.840/603.0148=4.1390

2

e

2

给定α=0.05，查F分布表，得临界值为F=(20,20)=2.12.

0.05

比较临界值与F统计量值，有F=4.1390F=(20,20)=2.12，说明该模型的随机误差项存在

0.05

异方差。

其次，用White法进行检验结果如下：

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

2

给定α=0.05，在自由度为2下查卡方分布表，得χ=5.9915。比较临界值与卡方统计量

22

值，即nR=10.8640χ=5.9915，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。

（2）用权数W1=1/X，作加权最小二乘估计，得如下结果

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

用White法进行检验得如下结果：

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic3.138491Probability0.050925

Obs*R-squared5.951910Probability0.050999

2