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金融风险管理入门指南

TOC\o1-2\h\u10933第1章金融风险概述 3

42701.1风险的概念与分类 3

298931.2金融风险的定义与特点 4

184121.3金融风险管理的意义与目标 4

19429第2章市场风险管理 5

52792.1市场风险识别 5

55562.1.1风险清单法 5

135982.1.2历史数据分析法 5

45002.1.3模型分析法 5

92182.2市场风险评估 5

116402.2.1损失概率分布法 5

261832.2.2风险度量指标法 5

138102.2.3风险调整后收益法 5

111632.3市场风险控制策略 6

255582.3.1对冲策略 6

230232.3.2分散投资策略 6

71622.3.3限额管理策略 6

99252.3.4风险储备策略 6

66082.3.5风险监测与报告策略 6

13274第3章信用风险管理 6

173883.1信用风险概述 6

46263.2信用风险评估方法 6

86383.2.1专家判断法 7

258103.2.2信用评分模型 7

255983.2.3债务人评级方法 7

289783.3信用风险控制与缓释 7

157763.3.1信用风险控制 7

326793.3.2信用风险缓释 8

31054第4章操作风险管理 8

276704.1操作风险识别 8

224514.1.1内部流程 8

244354.1.2人员 8

258844.1.3系统 9

182604.1.4外部事件 9

105624.2操作风险评估与量化 9

8024.2.1风险评估方法 9

271904.2.2风险量化 9

153104.3操作风险控制措施 9

173434.3.1预防性措施 9

169464.3.2检测性措施 9

78594.3.3应急性措施 10

29071第5章流动性风险管理 10

123065.1流动性风险概念与分类 10

160565.1.1资产流动性风险 10

97005.1.2负债流动性风险 10

86935.2流动性风险评估 10

61935.2.1流动性风险的定量评估 10

145005.2.2流动性风险的风险因素分析 10

180565.3流动性风险控制策略 11

94935.3.1建立完善的流动性管理体系 11

120175.3.2优化资产负债结构 11

97975.3.3加强流动性风险监测与预警 11

126075.3.4制定应急计划 11

28251第6章利率风险管理 11

189726.1利率风险概述 11

138406.1.1利率风险的内涵 11

28826.1.2利率风险的来源 12

154736.1.3影响因素 12

252836.2利率风险评估方法 12

75816.2.1缺口分析 12

44326.2.2久期分析 13

986.3利率风险控制手段 13

286296.3.1资产和负债管理 13

230266.3.2利率衍生品 13

263486.3.3资金流动性管理 13

163846.3.4利率风险预警机制 13

20209第7章外汇风险管理 14

176687.1外汇风险识别 14

260537.1.1交易风险 14

305957.1.2投资风险 14

121537.1.3融资风险 14

93397.2外汇风险评估 14

3747.2.1历史数据分析法 14

159867.2.2模拟分析法 15

132887.2.3敏感性分析法 15

55587.3外汇风险控制策略 15

49757.3.1货币套期保值 15

132557.3.2多元化货币组合 15

157177.3.3货币借款与投资 15

315037.3.4提前结算 15

90117.3.5风险预警机制 15

30030第8章商品风险管理 15

55288.1商品风险概述 15

200648.1.1商品风险概念 15

324538.1.2商品风险类型 16

98068.1.3影响因素 1