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证券投资组合管理考核试卷

考生姓名：答题日期：得分：判卷人：

本次考核旨在评估考生对证券投资组合管理的理解、应用能力和分析水平，通过案例分析、计算题和论述题等形式，全面考察考生对投资组合构建、风险管理、资产配置等方面的掌握程度。

一、单项选择题（本题共30小题，每小题0.5分，共15分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.证券投资组合管理的基本目标是：（）

A.获得最大收益

B.降低投资风险

C.实现风险与收益的最佳平衡

D.获得稳定收益

2.以下哪项不是证券投资组合管理的原则之一？（）

A.分散投资

B.长期投资

C.持续优化

D.被动投资

3.以下哪项不是影响投资组合风险的主要因素？（）

A.投资品种

B.投资期限

C.投资者心理

D.市场利率

4.证券投资组合理论的开创性贡献者是：（）

A.马科维茨

B.夏普

C.奥尔森

D.沃尔什

5.投资组合的预期收益率是由以下哪项决定的？（）

A.组合内各证券的收益率

B.组合内各证券的权重

C.组合内各证券的方差

D.以上都是

6.以下哪种方法不属于风险控制手段？（）

A.分散投资

B.定期调整

C.使用衍生品

D.增加投资额度

7.以下哪项不是衡量投资组合业绩的指标？（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合规模

D.最大回撤

8.以下哪种证券被认为是最具流动性的？（）

A.政府债券

B.公司债券

C.股票

D.投资基金

9.以下哪项不是影响股票收益的主要因素？（）

A.公司业绩

B.市场情绪

C.经济周期

D.天气变化

10.以下哪项不是债券投资的风险？（）

A.利率风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

11.以下哪种投资策略被称为“核心-卫星”策略？（）

A.被动投资策略

B.主动投资策略

C.核心投资策略

D.核心卫星投资策略

12.以下哪种指数基金属于被动管理型？（）

A.标准普尔500指数基金

B.摩根士丹利资本国际指数基金

C.罗素2000指数基金

D.全天候指数基金

13.以下哪种策略是长期投资策略？（）

A.持续定投

B.短线交易

C.价值投资

D.技术分析

14.以下哪种投资策略是风险厌恶者的首选？（）

A.成长投资策略

B.收益投资策略

C.价值投资策略

D.分散投资策略

15.以下哪项不是投资组合管理中“分散投资”的目的？（）

A.降低风险

B.提高收益

C.增加投资机会

D.降低交易成本

16.以下哪种方法不是风险调整收益率的衡量方法？（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合规模

D.最大回撤

17.以下哪种策略是投资组合管理中的“核心”策略？（）

A.被动投资策略

B.主动投资策略

C.核心投资策略

D.核心卫星投资策略

18.以下哪种基金属于平衡型基金？（）

A.股票型基金

B.债券型基金

C.混合型基金

D.货币市场基金

19.以下哪种投资策略是投资组合管理中的“卫星”策略？（）

A.被动投资策略

B.主动投资策略

C.核心投资策略

D.核心卫星投资策略

20.以下哪种投资策略是投资组合管理中的“价值”策略？（）

A.成长投资策略

B.收益投资策略

C.价值投资策略

D.技术分析策略

21.以下哪种投资策略是投资组合管理中的“成长”策略？（）

A.成长投资策略

B.收益投资策略

C.价值投资策略

D.技术分析策略

22.以下哪种投资策略是投资组合管理中的“收益”策略？（）

A.成长投资策略

B.收益投资策略

C.价值投资策略

D.技术分析策略

23.以下哪种投资策略是投资组合管理中的“技术”策略？（）

A.成长投资策略

B.收益投资策略

C.价值投资策略

D.技术分析策略

24.以下哪种基金属于股票型基金？（）

A.货币市场基金

B.债券型基金

C.混合型基金

D.股票型基金

25.以下哪种基金属于债券型基金？（）

A.货币市场基金

B.债券型基金

C.混合型基金

D.股票型基金

26.以下哪种基金属于混合型基金？（）

A.货币市场基金

B.债券型基金

C.混合型基金

D.股票型基金

27.以下哪种基金属于货币市场基金？（）

A.货币市场基金

B.债券型基金

C.混合型基金

D.股票型基金

28.以下哪种基金属于指数基金？（）

A.货币市场基金

B.债券型基金

C.混合