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银行从业资格考试《风险管理》(初级)强化训练精练试题解析

一、单选题（共60题）

1、某银行在进行风险评估时，发现其贷款业务中，违约率较高。为降低违约风险，该银行决定调整其贷款策略。请问，以下哪种方法最有助于降低违约风险？

A.提高贷款利率

B.增加贷款金额

C.优化客户信用评级模型

D.扩大贷款客户范围

答案：C

解析：通过优化客户信用评级模型，银行能够更准确地识别出潜在违约的风险较高的客户，从而采取措施来减少违约风险，如提高贷款门槛或提供更为严格的贷款条件。

2、银行在进行风险评估时，发现其信贷资产组合中存在显著的非对称收益分布，即大多数情况下收益较低，而偶尔出现的大额损失导致整体收益不稳定。为应对这一情况，银行应采取何种策略？

A.增加贷款规模以分散风险

B.严格控制风险敞口

C.优化资产配置，增加低风险投资比例

D.增加高收益投资，提高预期收益

答案：C

解析：面对非对称收益分布，银行应通过优化资产配置，增加低风险投资的比例，以降低整体风险，并保持收益的稳定性。这有助于在面对潜在的大额损失时，减少整体收益的波动性。

3、以下哪项不是风险管理的基本步骤之一？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险转移

D.风险应对

答案：C

解析：风险管理的基本步骤通常包括风险识别、风险评估、风险应对三个阶段。风险转移是指通过各种手段将风险转嫁给第三方的行为，它属于风险应对策略的一部分，而不是风险管理的基本步骤。

4、在风险管理中，哪种方法是通过减少不确定性来降低风险？

A.风险规避

B.风险减轻

C.风险分担

D.风险自留

答案：B

解析：风险减轻是指通过采取措施减少风险事件发生的可能性或降低其影响程度。这可以通过多种方式实现，如改进流程、提高保险额度等。而其他选项分别指的是风险规避（避免承担风险）、风险分担（将风险转移给第三方）和风险自留（接受风险带来的后果）。

5、在银行风险管理体系中，哪一种风险是指由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：A。解析：信用风险是由于债务人或交易对手不能按照约定履行其义务而导致损失的可能性。

6、假设一家银行有100亿元的贷款，其中95%的贷款能够按期偿还，但其中有1亿元的贷款由于借款人的违约而无法收回。请问这家银行在这笔贷款上的预期损失是多少？

A.10亿元

B.1亿元

C.95亿元

D.5亿元

答案：B。解析：预期损失指的是在特定的时间段内，一个资产组合在未来可能发生的损失金额的平均值。在这个例子中，1亿元的贷款无法收回，即为预期损失。因为总的贷款额是100亿元，95%的贷款可以按期偿还，所以无法收回的贷款金额为100亿元的95%减去实际已发生违约的1亿元，即95亿元的95%，即95亿元的5%等于1亿元。因此，预期损失为1亿元。

7、下列关于操作风险的说法，哪一项是不正确的？

A.操作风险是银行面临的最常见、最广泛的风险类型。

B.操作风险可以细分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类。

C.操作风险可以通过保险来完全转移。

D.操作风险包括法律风险和声誉风险。

答案：C，解析：操作风险不能通过保险完全转移，尽管保险可以为部分操作风险提供财务上的保护，但并不能解决风险的根本原因或降低风险发生的可能性。

8、在风险管理中，哪一种方法是指通过减少风险发生的机会或者降低损失的严重程度来实现风险控制？

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险缓解

答案：D，解析：风险缓解是指通过采取措施降低风险的发生概率或者减轻其影响程度，从而达到控制风险的目的。这与选项D描述最为吻合。

9、以下哪一项不是风险管理的主要目标？

A.降低风险发生的可能性

B.提高收益

C.控制风险损失的程度

D.确保银行持续经营

答案：B，解析：风险管理的主要目标包括降低风险发生的可能性，控制风险损失的程度，以及确保银行的持续经营。提高收益并不是风险管理的主要目标，而通常与投资管理或利润最大化有关。

10、在银行风险管理中，以下哪种方法最常用于识别潜在的风险因素？

A.资产负债表分析

B.情景分析

C.历史模拟法

D.风险评估问卷

答案：D，解析：风险评估问卷是一种常用的方法，用于收集关于特定风险的信息和观点，从而识别潜在的风险因素。资产负债表分析主要用于评估财务状况；情景分析则侧重于模拟不同市场条件下的影响；历史模拟法则是通过回顾过去的数据来估计未来可能发生的极端情况。

11、某银行在评估其信贷资产风险时，发现一笔贷款存在逾期未还的情况。根据银行内部规定，对于这种逾期贷款，应在逾期