ETF投资宝典之一：热点概念相关ETF的自动匹配与对比.docx

内容目录

一、被动投资时代需要更方便的指数检索方式 5

行业、主题被动指数产品爆发式增加 5

传统行业指数筛选方式的不足 5

二、大语言模型在筛选行业概念指数中的应用 5

本次使用的大语言模型介绍 5

如何用大语言模型判断行业概念股？ 6

行业概念指数判断方法与流程 9

方法优势 10

三、部分热门行业概念被动指数比较 11

新兴消费概念指数 11

芯片概念指数 13

苹果产业链概念指数 16

创新药概念指数 19

新能源车概念指数 22

光伏概念指数 24

四、附录 27

4.1各行业概念挂钩被动指数产品清单 27

五、风险提示 31

图表目录

图表1：行业、主题被动指数产品历年成立数量（单位：只） 5

图表2：DeepSeek官网大语言模型能力评价榜单 6

图表3：DeepSeekAPI价格 6

图表4：半年报中“第三节管理层分析与讨论”部分对主营业务的描述示例 7

图表5：大语言模型判断行业概念股流程 8

图表6：大语言模型判断行业概念股示例 8

图表7：获取行业概念指数清单及概念含量计算流程 9

图表8：大模型初步判断概念指数方法 10

图表9：部分筛选出来的指数信息样例 10

图表10：指数成分股中芯片概念含量示例 10

图表11：新兴消费概念指数要素对比 11

图表12：指数成分股中信一级行业配置差异对比 12

图表13：指数成分股港股占比差异对比 12

图表14：新兴消费概念指数各项指标表现 12

图表15：新兴消费概念指数近5年累计收益率变化 12

图表16：新兴消费概念指数挂钩产品情况 13

图表17：芯片概念指数基本信息 13

图表18：芯片概念指数编制方式 13

图表19：各芯片概念指数成分股中信三级行业分布 15

图表20：芯片概念指数各项指标表现 15

图表21：芯片概念指数近5年累计收益率变化 16

图表22：芯片概念指数挂钩产品情况 16

图表23：苹果产业链概念指数基本信息 16

图表24：苹果产业链概念指数编制方式 17

图表25：苹果产业链概念指数中信三级行业配置 18

图表26：苹果产业链概念指数各项指标表现对比 18

图表27：苹果产业链概念指数近5年累计收益率变化 18

图表28：苹果产业链概念指数挂钩产品情况 19

图表29：创新药概念指数基本信息 19

图表30：创新药产业链概念指数编制方式 19

图表31：创新药概念指数成分股中信三级行业占比 20

图表32：创新药概念指数成分股中港股比例对比 20

图表33：创新药概念指数各项指标表现 21

图表34：创新药概念指数近5年累计收益率变化 21

图表35：创新药概念指数挂钩产品情况 21

图表36：新能源车概念指数基本信息 22

图表37：新能源车概念指数编制方式 22

图表38：新能源车概念指数成分股中信三级行业分布 23

图表39：新能源车概念指数各项指标表现 24

图表40：新能源车概念指数累计收益率 24

图表41：新能源车概念指数挂钩产品情况 24

图表42：光伏概念指数基本信息 25

图表43：光伏概念指数编制方式 25

图表44：光伏概念指数成分股中信三级行业分布 26

图表45：光伏概念指数各项指标表现 26

图表46：光伏概念指数累计收益率变化 27

图表47：光伏概念指数挂钩产品情况 27

图表48：芯片概念相关被动指数基金产品列表 27

图表49：苹果产业链概念被动指数基金产品列表 28

图表50：创新药概念被动指数基金产品清单 29

图表51：新能源车概念被动指数产品列表 29

图表52：光伏概念被动指数基金列表 30

一、被动投资时代需要更方便的指数检索方式

行业、主题被动指数产品爆发式增加

我们根据被动指数基金所跟踪指数的wind风格分类，统计了主题、行业类风格指数对应的被动指数基金历年成立数量。从2009年首只行业主题被动指数基金产品成立，行业主

题被动指数产品持续发行，而2021年更是迎来了爆发式的产品发行。截至2024年12月

18日，全市场已有1089只行业、主题类被动指数产品（含联接基金）。

除了产品数量的急剧增加，同行业类别行业指数更是层出不穷，增加了被动指数产品的筛选难度。

图表1：行业、主题被动指数产品历年成立数量（单位：只）

300

250

200

150

100

50

0

200920102011201220132014201520162017