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银行从业资格考试《风险管理》(中级)新考纲精练试题详解

一、单选题（共60题）

1、下列哪个选项不属于银行风险管理体系的核心要素？

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制

答案：A、风险识别是风险管理流程的第一步，但不是核心要素。

解析：银行风险管理体系的核心要素通常包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个部分。而风险识别则是第一步，通过这一过程，银行能够识别出潜在的风险来源和类型。

2、在银行风险管理中，以下哪一种方法主要用来评估未来损失的可能性和频率？

A.压力测试B.内部评级法C.情景分析D.敏感性分析

答案：B、内部评级法（InternalRatings-BasedApproach,IRB）是一种常用的风险管理工具，用于评估未来损失的可能性和频率。

解析：内部评级法（IRB）是银行用来评估贷款和其他资产的风险的一种方法。这种方法允许银行自行评估风险，并据此决定贷款条件，包括利率和期限等。它通过对历史数据进行分析，来预测未来的信用风险。

3、根据《银行从业资格考试《风险管理》(中级)新考纲》，关于操作风险的定义，以下哪项是正确的？

A.操作风险是指因内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险。

B.操作风险仅指由于市场环境变化导致的风险。

C.操作风险主要来源于自然灾害和意外事故。

D.操作风险特指由系统缺陷导致的风险。

答案：A

解析：根据《银行从业资格考试《风险管理》(中级)新考纲》，操作风险是指在业务活动中因内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件所造成的风险。它涵盖了内部流程、人员和系统等方面的问题，以及外部事件如自然灾害和意外事故等对银行运营的影响。

4、关于信用风险缓释工具的应用，以下哪项描述是准确的？

A.在使用信用衍生产品进行信用风险缓释时，必须与原债务人签订协议。

B.信用风险缓释工具可以降低信用风险暴露，但不能完全消除风险。

C.信用风险缓释工具仅能应用于债券投资，不能用于贷款。

D.信用风险缓释工具只能通过内部评级来确定其有效性。

答案：B

解析：信用风险缓释工具的主要作用是通过减少违约事件发生的可能性或降低违约后果来降低信用风险。虽然这些工具能够显著减轻信用风险，但它们并不能完全消除风险。因此，选项B正确。其他选项中，信用衍生产品并不需要与原债务人签订协议，信用风险缓释工具可以应用于多种金融资产，并不限于债券投资。至于内部评级，虽然在评估信用风险缓释工具的有效性时有一定的参考价值，但它并不是唯一标准。

5、在商业银行的风险管理中，以下哪种方法主要用于识别并评估风险因素对银行资产、负债和股东权益可能产生的影响？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险缓释

D.风险计量

答案：D、风险计量

解析：风险计量是指通过建立数学模型来估计各种风险发生的可能性及其潜在的影响程度，从而帮助银行管理层做出更明智的决策。它能够识别出哪些风险因素可能对银行的资产、负债及股东权益产生重大影响，并据此制定相应的策略以应对这些风险。

6、假设一家银行的资本充足率为10%，根据巴塞尔协议III的要求，该银行至少需要持有多少比例的资本作为监管资本？

A.8%

B.9%

C.10%

D.11%

答案：A、8%

解析：根据巴塞尔协议III的规定，银行的资本充足率最低要求为8%。因此，如果一家银行的资本充足率为10%，则符合监管要求，不需要额外增加资本。不过，为了确保长期稳健运营，银行通常会持有超过最低要求的资本作为监管资本，以备不时之需。

7、在风险管理中，信用风险通常通过以下哪种工具进行管理？

A.利率互换

B.信用衍生品

C.股票期权

D.黄金期货

答案：B.信用衍生品

解析：信用衍生品是专门用来转移或对冲信用风险的金融工具。它们允许交易双方在不转移基础资产的情况下，转移信用风险，适用于信用风险的管理。

8、在风险管理框架下，以下哪个步骤属于风险控制环节？

A.风险识别

B.风险监测

C.风险计量

D.风险应对

答案：D.风险应对

解析：风险应对是风险管理流程中的一个关键步骤，其主要任务是根据风险识别和风险计量的结果，选择适当的策略来处理这些风险。这可能包括分散风险、避免风险、降低风险或接受风险。

9、在风险识别过程中，以下哪种方法不属于定性分析？

A.SWOT分析

B.专家判断法

C.情景分析法

D.风险地图法

答案：C

解析：情景分析法属于定量分析的一种，通过构建不同情景下的假设条件，评估其对金融资产或市场的影响。而SWOT分析、专家判断法和风险地图法都属于定性分析的方法。

10、某银行在进行信用风险评估时，发现其客户群体中有一部分人有较高的违约概率，为了降低整体信用风险，该银行决定采取措施降低