信贷风险管理及贷后管理课件.pptVIP

信贷风险管理（四）管理的程序*风险识别风险计量风险定价生产风险规避衍生工具风险管理和处理等信贷风险管理*管理的程序1、银行风险识别风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。信贷风险管理*银行风险估算风险估算是银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制。如违约概率、违约损失率等指标。管理的程序信贷风险管理*管理的程序风险定价风险定价也称风险溢价补偿机制。贷款定价是银行根据客户和贷款品种的特征和风险来确定不同的贷款利率。它的假设前提是，无风险的贷款是不存在的，但有风险的贷款并不意味着一定违约，通过风险差别定价、即风险和价格的配对，银行的贷款损失可以部分地由较高定价的利息收入来补偿，从而使总贷款的平均收益达到一个可接受的水平。信贷风险管理管理的程序**风险规避衍生工具的生产01.风险定价和衍生工具的生产是金融工程的核心内容。02.信贷风险管理*管理的程序5、银行风险的管理和处置银行风险的管理和处置是一套严格和科学的程序包括风险监督、风险抑制、风险规避、风险分散、风险转移和分担、风险补偿等。然而，它又不是一套刻板、僵硬的程序，在这套管理程序中的机制设计，应该充分鼓励发挥人的主观能动性，其理念是积极的风险管理。信贷风险管理**风险监督

风险监督是指银行承担风险之后，要按制度和风险管理程序保持对事先约定的持续监督，发现问题及时地揭示风险，使风险管理更具主动性）银行风险的管理和处置0102信贷风险管理**风险抑制

指银行对风险标的波动极限值设定层层预警线，来确定风险监控和防范的强度的管理环节。其作用在于降低银行风险管理成本，或主动提前采取措施，减少风险造成的损失。银行风险的管理和处置12信贷风险管理**银行风险的管理和处置（3）信用增强

在发现风险目标的风险状况发生恶化时，银行可以要求增加抵押评价值或提高担保等级。

（形成激励相容机制，最大限度降低道德风险；将客户违约的独立概率转变成借款人和担保人同时违约的联合概率风险）信贷风险管理**风险分散

银行的风险分散方法主要是指运用资产组合理论和有关的模型对各种资产选择进行分析，根据其各自的风险—收益特性和相互之间的相关性来实现风险、收益最优组合。银行风险的管理和处置信贷风险管理**银行风险的管理和处置风险规避风险转移

指银行对风险明显的经营活动所采取风险对冲或避重就轻的处理方式。风险规避常用的方式有：保值（对冲）、互换、期权、资产结构调整等；风险分担指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给他人的行为。贷后管理意义

贷后管理是信贷客户风险管理工作的重要内容，对于银行防范和化解资产风险、提高信贷质量、改善经营效益具有非常重要的意义。贷后管理*概念：贷后管理是指从客户获得银行授信后到该授信完全终止前各个环节的管理，包括信贷审批条件的落实、贷款跟踪检查、信贷风险监管与预警、贷款本息回收、不良信贷资产管理、信贷档案管理等工作内容。贷后管理*客户经理的贷后管理工作职责：按规定建立并维护信贷业务经营台帐，及时通知会计、结算部门办理相关手续，定期与会计、结算部门对帐。对一般额度授信客户（包括集团客户）按额度内具体授信的发放和回收金额登记，对额度借款客户按借款合同进行额度登记。贷后管理*客户经理的贷后管理工作职责：贯彻落实贷款审批事项（包括审批条件）；如我们在日常的业务检查中发现部分行对个别贷款未落实贷前审批条件，未按规定上报《信贷审批业务督查呈报表》；还有的行贷款未按要求落实贷后审批条件，如部分贷款分行在审批时发放信用贷款要求“关注借款人生产经营状况，设定财务警戒指标”，但一些贷款发放以后，部分支行在财务指标连续突破原先设定的警戒线后，并未采取果断有效的措施，即没有增加担保，也没有资产抵押，使我们的信贷资产面临较大的风险。贷后管理按照有关规定进行贷后检查。*客户经理的贷后管理工作职责：重点检查定期检查首次检查CBAD贷后管理*首次检查

第一笔公司类信贷业务发生后30天内，信贷人员应进行首次检查，重点检查本笔信贷的使用情况。检查方式可为实地检查、电话访谈、见面访谈等。首次检查应形成《贷后检查报告单》（分次使用的跟踪累计金额须达到信贷业务的70%以上），并由客户经理及信贷主管签字后，与会计流水帐和划款凭证作证明一同交给支行风险管理部，由支行风险管理部复核签字后存档管理。借款主体与实际用款应保持一致，对贷款用途严格把关，避免挪用信贷资金的情况发生。贷后管理*格式：