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利用期权管理信用风险利用互换管理信用风险利用衍生产品管理信用风险的优缺点三、运用衍生产品管理信用风险第十二章

商业银行的金融创新第十二章商业银行的金融创新第一节商业银行金融创新概述第二节信息技术在商业银行的应用第三节金融衍生产品及其应用第四节贷款证券化第一节商业银行金融创新概述一、商业银行金融创新的原因二、商业银行金融创新的主要方法三、商业银行金融创新中的四个“认识”促进商业银行金融创新的因素贰商业银行金融创新的概念壹商业银行金融创新的特点叁一、商业银行金融创新的原因（一）商业银行金融创新的概念商业银行对金融业各种要素进行重新组合、以增加利润的创造性变革和开发活动追求利润的动力客户需求的拉力外部竞争的压力金融监管的推力科技发展的助力（二）促进商业银行金融创新的因素高投入高风险时效性强报酬递减（三）商业银行金融创新的特点引入新技术采用新方法开辟新市场构建新组织二、商业银行金融创新的主要方法三、商业银行金融创新中的四个“认识”213认识你的业务（KnowYourBusiness）认识你的风险（KnowYourRisk）认识你的客户（KnowYourCustomer）4认识你的交易对手（KnowYourCounterparty）信息技术在银行广泛应用的原因01现代商业银行信息系统的总体框架02电子银行业务及其风险03“IT黑洞”与银行再造04第二节信息技术在商业银行的应用01降低交易成本02提高银行经营管理效率03带来了巨大的风险一、信息技术在银行广泛应用的原因二、现代商业银行信息系统的总体框架分析管理决策支持系统非核心支持系统银行战略管理系统：包括盈利分析、风险分析、战略分析等系统客户关系管理系统：包括客户分类、客户整体、客户组、单一客户盈利分析、营销活动设计与运行跟踪等系统常规银行管理系统：包括会计财务管理、物业管理、人力资源管理、绩效考核管理系统面向主题的多维数据仓库：统一数据模式；全行重要的数据信息，来源于内部财务、业务交易、客户、管理、外部等；能满足不同使用要求；数据可“组装”等模型库外接接口核心支持系统集成业务处理系统：包括会计、信贷、资金、外汇等所有业务处理子系统（后台处理系统）集成服务通道管理集成客户服务系统柜员前台系统互联网前台系统ATM/POS/CDM前台系统电话银行前台系统图12-1现代商业银行信息系统总体柜架图01电子银行业务的概念和种类02电子银行业务的风险三、电子银行业务及其风险（一）电子银行业务的概念和种类商业银行等银行业金融机构利用面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行服务。网上银行业务电话银行业务手机银行业务自助银行业务在内容上，电子银行业务的风险不仅包括传统意义上的金融风险，还包括技术风险01在来源上，电子银行业务的风险已不仅来源于银行与客户之间的互动关系，而且在很大程度与第三方行为有关02（二）电子银行业务的风险“IT黑洞”1银行再造2四、“IT黑洞”与银行再造银行的费用开支日渐上升，如此巨大的IT投资却没能够给美国的银行业带来可持续的竞争优势。相反，从整体上来看，银行业的生产效率是下降的。这一反常的现象被称为“IT黑洞”（ITBlackHole）。01杨德勇，《现代商业银行组织设计研究》，北京：中国金融出版社，2006年9月第1版，第206页。01（一）“IT黑洞”业务流程再造:是银行再造的核心和基础01组织结构的再造:组织结构是业务流程的载体02银行文化的再造:银行文化决定着银行的思维模式和行为方式业务流程再造03（二）银行再造010203金融衍生产品及其种类运用衍生产品管理利率风险运用衍生产品管理信用风险第三节金融衍生产品及其应用01020304金融衍生产品的种类金融衍生产品的经济功能金融衍生产品的会计处理金融衍生产品与金融衍生产品交易一、金融衍生产品及其种类（一）金融衍生产品与金融衍生产品交易“本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。”---《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》自营交易：商业银行为规避自有资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交易代客交易：商业银行向客户（包括其他金融机构）提供的衍生产品交易服务外