银行从业资格考试(中级)《风险管理》重点难点试题集解析.docx

银行从业资格考试《风险管理》(中级)重点难点试题集解析

一、单选题（共60题）

1、关于信用风险，下列描述正确的是：

A.信用风险仅存在于贷款业务中，不包括债券投资。

B.信用风险是商业银行面临的最主要的风险类型之一。

C.信用风险可以通过衍生金融工具完全规避。

D.信用风险属于非系统性风险。

答案：B，解析：信用风险确实主要存在于贷款业务中，但并不限于此，还包括债券投资等。虽然信用风险可以通过某些衍生金融工具进行管理，但并不能完全规避。信用风险通常被认为是系统性风险的一部分，因此选项C和D都不准确。

2、在商业银行的风险管理中，操作风险是指由于内部程序缺陷、人员因素、信息技术系统问题或外部事件所导致损失的风险。以下哪项不属于操作风险的范畴？

A.员工未经授权进行交易，造成资金损失。

B.系统故障导致客户信息泄露。

C.产品设计时考虑了市场波动性，但仍面临价格变动带来的风险。

D.内部欺诈导致的资金流失。

答案：C，解析：操作风险主要包括内部程序缺陷、人员因素、信息技术系统问题或外部事件所导致的损失。选项C所述情况是市场风险的一种表现形式，而非操作风险。市场风险通常指的是由于市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

3、在信用风险管理的五要素中，不属于信用风险识别环节的是（）。

A.客户信息收集

B.信用评估

C.风险预警

D.风险监控

答案：D

解析：信用风险管理的五要素包括：信用风险识别、信用风险评估、信用风险监控、信用风险控制和信用风险报告。其中，风险监控属于信用风险控制环节，而不是识别环节。因此，选项D是正确答案。

4、以下哪项不是银行风险管理中的非系统性风险？（）

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.国家风险

答案：D

解析：非系统性风险是指特定企业或行业所特有的风险，它与整个市场或经济体系无关。市场风险、操作风险和流动性风险都属于非系统性风险。而国家风险是指与特定国家或地区相关的风险，它通常被认为是系统性风险，因为它可能影响整个经济体系。因此，选项D是正确答案。

5、以下哪项不属于银行风险管理体系中的关键组成部分？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险控制

D.产品创新

答案：D、解析：产品创新属于业务发展策略的一部分，并不是银行风险管理体系的关键组成部分。

6、在银行风险管理中，操作风险主要指的是什么？

A.市场波动对银行资产价值的影响

B.由于市场参与者的行为导致的风险

C.因人为错误、系统故障或外部事件造成的损失

D.利率、汇率等金融市场价格变动引起的风险

答案：C、解析：操作风险是指由于内部程序缺陷、人员因素、信息科技系统问题或外部事件所导致的损失风险。它包括但不限于因人为错误、系统故障或外部事件所导致的损失。

7、在信用风险管理中，以下哪项不属于信用风险的主要特征？

A.信用风险的非系统性风险

B.信用风险的期限风险

C.信用风险的流动性风险

D.信用风险的违约风险

答案：A

解析：信用风险的主要特征包括期限风险、流动性风险和违约风险。信用风险是一种系统性风险，因为它与整个经济系统的信用状况有关。非系统性风险通常是指特定于某一企业或行业的风险，与整个经济系统的信用状况无关。因此，A选项不属于信用风险的主要特征。

8、在市场风险管理中，以下哪种风险模型主要用于衡量市场组合的系统性风险？

A.历史模拟法

B.市场风险价值（VaR）模型

C.蒙特卡洛模拟法

D.系统性风险溢价模型

答案：B

解析：市场风险价值（ValueatRisk，VaR）模型是一种常用的风险衡量方法，主要用于评估市场组合在特定置信水平下的潜在最大损失。VaR模型能够衡量市场组合的系统性风险，因为它考虑了整个市场或特定市场因子对投资组合的影响。历史模拟法和蒙特卡洛模拟法也是风险衡量方法，但它们更多地用于衡量非系统性风险或特定事件的风险。系统性风险溢价模型则用于评估系统性风险带来的额外收益。因此，B选项是正确答案。

9、商业银行在进行风险评估时，下列哪种方法通常用于识别潜在的风险因素？

A.专家判断法

B.情景分析法

C.失误树分析法

D.蒙特卡洛模拟法

答案：A、专家判断法

解析：专家判断法是通过具有丰富经验的专业人员对各种风险因素进行分析，从而识别出潜在的风险因素。这种方法依赖于专家的经验和专业知识，适用于复杂且难以量化的情况。

10、以下哪种情景最能体现操作风险中的欺诈风险？

A.因市场利率波动导致投资组合价值下降

B.内部员工利用职务之便盗取客户资金

C.因系统故障导致交易中断

D.法律诉讼事件导致公司财务损失

答案：B、内部员工利用职务之便盗取客户资金

解析：操作风险中的欺诈风险主要涉