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金融机构风险评估实战指南

TOC\o1-2\h\u5516第1章引言 3

312241.1风险评估的重要性 3

155041.2风险评估的基本流程 4

8798第2章风险类型与识别 4

124462.1市场风险 4

116662.2信用风险 5

193432.3操作风险 5

202832.4流动性风险 5

5820第3章风险评估方法 6

180143.1定性评估方法 6

276403.1.1专家访谈法 6

186463.1.2逻辑分析法 6

183433.1.3案例分析法 6

203923.2定量评估方法 6

72243.2.1统计分析法 6

294343.2.2蒙特卡洛模拟法 6

150553.2.3信用评分模型 6

150233.3风险评估模型 6

168683.3.1风险矩阵模型 7

125343.3.2风险度量模型 7

189693.3.3风险集成评估模型 7

11862第4章市场风险评估 7

27204.1市场风险识别 7

212334.1.1利率风险 7

148164.1.2股票风险 7

325404.1.3汇率风险 8

215674.2市场风险评估方法 8

280304.2.1历史模拟法 8

5704.2.2蒙特卡洛模拟法 8

254224.2.3敏感性分析 8

246204.3市场风险控制措施 9

203374.3.1限额管理 9

157404.3.2对冲策略 9

142044.3.3投资组合分散 9

220244.3.4风险评估与监控 9

2544第5章信用风险评估 10

245765.1信用风险识别 10

264095.1.1客户基本信息分析 10

229325.1.2信用历史记录分析 10

160775.1.3行业与市场风险分析 10

74615.1.4财务风险分析 10

199105.1.5法律与合规风险分析 10

142905.2信用风险评估方法 10

105155.2.1专家判断法 10

75765.2.2信用评分模型 10

91865.2.3贷款损失准备金法 11

285195.2.4经济资本法 11

50865.3信用风险控制措施 11

273465.3.1信贷政策制定 11

196115.3.2客户准入与退出机制 11

62125.3.3信贷担保管理 11

131685.3.4贷后管理与风险监测 11

132825.3.5风险分散与转移 11

59765.3.6风险防范与内部控制 11

28293第6章操作风险评估 11

52506.1操作风险识别 11

203336.1.1数据收集与整理 11

188746.1.2风险因素识别 12

11776.1.3风险分类 12

55926.1.4风险清单编制 12

79236.2操作风险评估方法 12

14876.2.1定性评估 12

247406.2.2定量评估 12

82166.2.3损失事件频率与影响评估 12

141636.2.4风险矩阵法 12

247136.3操作风险控制措施 12

23376.3.1风险预防 12

40606.3.2风险控制 13

293306.3.3应急预案 13

154716.3.4培训与教育 13

176126.3.5内部审计与监督检查 13

1542第7章流动性风险评估 13

201847.1流动性风险识别 13

155077.1.1流动性风险定义 13

45437.1.2流动性风险来源 13

46927.1.3流动性风险识别方法 13

160597.2流动性风险评估方法 14

255407.2.1指标法 14

61077.2.2模型法 14

277007.3流动性风险控制措施 14

201607.3.1资产负债管理 14

133167.3.2资金管理 14

67617.3.3市场风险管理 14

117377.3.4法律法规遵守 14

17439第8章风险评估与内部控制 15

251498.1内部控制体系 15

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