金融风险管理课件 北方民族大学 韩纪江.pptVIP

**********************金融风险管理课程大纲金融风险的概念定义、特征、分类、案例分析金融风险的成因外部因素、内部因素、案例分析金融风险管理的目标与方法风险识别、风险测量、风险评估、风险控制、风险监控金融风险管理工具规避风险、分散风险、转移风险、承担风险金融风险的概念金融风险是指在金融活动中可能发生的、对金融机构或投资者造成损失的可能性。它包括各种形式的风险，例如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。金融风险的特点不确定性金融风险的发生具有不确定性，可能发生也可能不发生，但一旦发生，其影响往往是巨大的。损失性金融风险一旦发生，就会给投资者带来损失，这种损失可能是资金损失，也可能是收益损失。可测性金融风险是可以测量的，可以通过各种方法进行定量分析和预测，但测量结果往往具有不确定性。可管理性金融风险是可以管理的，可以通过各种措施来降低风险发生的概率和风险发生的程度。金融风险的分类市场风险由市场价格波动引起的风险，例如利率、汇率、商品价格等变动。信用风险借款人或交易对手无法履行其债务义务的风险，例如贷款违约、债券违约等。流动性风险金融机构无法及时以合理价格获得资金或变现资产的风险，例如银行挤提、债券市场流动性不足等。操作风险由于内部流程、人员、系统或外部事件造成的风险，例如操作失误、欺诈、系统故障等。市场风险利率风险利率变动对金融资产价值的影响。汇率风险汇率变动对跨境交易或投资的影响。价格风险金融资产价格波动对投资收益的影响。信用风险违约风险借款人无法偿还债务的可能性。信用评级下降借款人信用状况恶化，导致其信用评级下降，进而增加借款成本。欺诈风险借款人提供虚假信息或进行欺诈行为，导致借款人无法偿还债务。流动性风险资金短缺当金融机构无法及时满足其债务或提取的要求时，就会出现流动性风险。资产变现流动性风险可能导致金融机构被迫以低于市场价值的价格出售资产来筹集资金，从而造成损失。信誉受损流动性风险会损害金融机构的声誉，因为投资者可能会失去对机构偿还债务能力的信心。操作风险员工错误操作失误、欺诈、违规等。系统故障系统崩溃、数据丢失、软件缺陷等。流程缺陷流程设计不合理、流程执行不到位等。系统性风险经济衰退整个经济体系的衰退，影响广泛。市场波动股市崩盘、汇率大幅波动，影响投资。外部冲击战争、自然灾害等事件，导致风险扩散。金融风险的成因金融风险的产生是多种因素共同作用的结果，可以分为外部因素和内部因素。外部因素经济周期经济衰退或繁荣会影响金融机构的盈利能力和风险承受能力。货币政策利率变化会影响金融机构的资金成本和资产收益率。监管政策监管政策的调整会影响金融机构的经营活动和风险管理策略。内部因素内部控制薄弱风险管理体系不健全，内部控制机制缺失或执行不力，导致风险防范措施不足，容易引发金融风险。公司治理结构缺陷公司治理结构不完善，缺乏有效的监督机制，导致内部人控制，信息不对称，容易产生道德风险和法律风险。员工素质不高员工缺乏风险意识和专业技能，操作失误或违规行为，容易造成操作风险和信用风险。金融风险管理的目标1保障金融机构安全降低风险，防范损失2提高金融机构盈利能力优化资源配置，提高投资回报率3促进金融机构可持续发展增强竞争力，保持长期稳定风险识别识别可能发生的风险。评估风险的影响。确定风险的可能性。风险测量1定量分析使用历史数据和统计模型，评估风险发生的概率和损失程度。2定性分析利用专家经验和主观判断，评估风险的影响程度和可能性。3敏感性分析分析关键因素的变化对风险的影响，评估风险的波动性。风险评估风险评估方法定量评估方法和定性评估方法是常见的风险评估方法。风险评估步骤风险评估过程包括风险识别、风险测量、风险分析和风险评价四个步骤。风险评估目标风险评估的最终目标是为风险控制提供科学依据，制定有效的风险管理策略。风险控制风险评估对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。风险缓解制定措施以减少风险发生的可能性或影响程度。风险监控持续跟踪和监测风险，确保风险控制措施的有效性。风险监控持续跟踪定期收集和分析风险数据，及时识别和预警风险变化。评估有效性评估风险管理策略和控制措施的有效性，确保其符合预期目标。调整策略根据风险监控结果，及时调整风险管理策略，以适应不断变化的市场环境和风险状况。常见的金融风险管理工具规避风险完全避免风险的发生，例如拒绝高风险投资。分散风险将资金分散投资于不同的资产类别，降低单一资产风险。转移风险通