计量经济学（第2版）课件：向量自回归.pptx

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文化产业是第三产业的重要组成部分，具有知识密集性强、经济附加值高、资源消耗性低等特

征。理论研究和发达国家的经验表明，大力发展文化产业，不仅可以直接拉动经济增长，而且它又可以通过优化产业结构、提高整体经济效率进而间接促进经济增长；反过来，经济增长迅速、经济规模扩大，既可以为文化产业发展提供雄厚资金、又可以为文化产业发展提供需求动力。

目前，文化产业作为战略新兴产业各地都在加快推进发展。在我国区域经济发展，文化产业与经济增长之间是否存在相互促进、相互制约关系？两者之间存在着怎样的动态联系？等等，这些问题需要从定量角度进行测度分析，以便为政府制定相关政策提供依据。;

10.1.1模型基本形式

假设存在一个时序系统内包含k个时序变量，分别为y1t，y2t，…，ykt。每个时序变量都受其自身的滞后项以及系统其它变量滞后项的影响，于是一个包含k元变量、滞后期为p阶的VAR(p)模

型的基本形式为：

y1t=y10+y111y1,t?1+...+y11py1,t?p+...+y1k1yk,t?1+...+y1kpyk,t?p+c1t

ykt=yk0+yk11y1,t?1+...+yk1py1,t?p+...+ykk1yk,t?1+...+ykkpyk,t?p+ckt

其中，yit表示第个方程的内生变量；yi0表示第i个方程的常数项；yijk表示第i个方程第j个内生变量滞后k期的系数；cit表示VAR(p)模型中第i个方程的随机扰动项且满足经典假定，但各个方程之间的随机扰动项可以存在同期相关性，即当t=q时，Cov(cqt,cpt)=G；当p≠q时，Cov(cqt,cpt)=0。;

现记Y为内生变量列向量，T为系数矩阵，c为随机扰动项列向量，于是上式可

以表示为：Yt=T0+T1Yt?1+...+TpYt?p+ct。这就是ooo(o)模型的基本形式。;

(1)它是基于时序变量的数据关系结构而非经济理论为主导设定模型的，在模型设定时主要考虑包含哪些变量和滞后期长度。

(2)它将每一个内生变量视为系统中所有内生变量滞后期值的函数来构造模型，是将单变量自回归模型推广到多变量的情形，即一般自回归模型的联立???式，或者说相当于简化式的经典联立方程模型。

(3)它对参数不施加零约束，即参数估计值无论显著与否均被保留在模型中(不进行t检验)。

(4)它不存在模型识别问题，每个方程均可看作独立的方程进行估计。

(5)由于假定不存在自相关，所以各个方程中的解释变量均可视为前定变量，从而可以直接利用OLS法得到每个方程参数的一致估计量；实际应用中，可以通过增加滞后变量阶数来消除或弱化随机扰动项的自相关性问题。

(6)它反映变量之间的动态变化关系，可以方便地用于经济发展预测，避免利用一般回归模型进行预测时需事先确定解释变量在预测期数值的难题。

(7)它可用以进行脉冲响应分析和方差贡献分析，以揭示当对某一内生变量施加冲击时系统内各内生变量响应的路径及程度。

(8)当滞后阶数较高时，由于待估计参数个数较多，为保证模型估计的稳健性，所要求的样本容量较大。

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从VAR模型的特点可以看出，相对于经典联立计量经济模型，VAR模型具有较多的优

势，但在建立模型时必须首先明确如下三个前提条件。;

1.变量平稳性

由于VAR模型是时间序列模型，为了避免出现伪回归问题，应该在建模之前考虑各个变量的平稳性，只有在各时序变量列具有平稳性方可建立VAR模型。时序变量的平稳性可以在建立VAR建模之前利用ADF法进行单位根检验(具体参见第九章)，也可以在VAR模型进行估计后再对时序变量进行平稳性检验。若时序变量非平稳，则需采取差分后处理方式再建立VAR模型。;

2.因果关系

在进行VAR模型设定时，虽然不是以经济理论为主导选择内生变量，但需要该基于变量间的相关性并利用格兰杰因果关系检验法确定哪些变量可以作