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百学须先立志。——朱熹

Matlab时间序列建模与分析实例

Matlab时间序列建模与分析实例

引言：

时间序列是指一组按照一定时间顺序记录的数据集合。其特点在于数据点间存

在一定的时间关联性，因此对于时间序列的建模与分析具有重要意义。在本文中，

我们将介绍使用Matlab进行时间序列建模与分析的实例。通过这些实例，读者可

以了解到时间序列的基本概念、建模方法以及分析技术，进一步掌握Matlab在时

间序列分析中的应用。

一、时间序列的基本概念

时间序列的基本概念包括观测数据的采集、时间间隔、数据平稳性以及季节性

等。在这些概念的基础上，我们可以对时间序列进行建模和分析。

数据采集：时间序列中的数据是按照一定时间间隔采集得到的观测值。例如，

每隔一天记录的股票价格或者每个月记录的气温数据都可以看作是时间序列的观测

数据。

时间间隔：时间序列数据的时间间隔有时可以是相等的，例如每天、每月或每

年等。然而，也存在一些不规则的时间间隔，例如不定期记录的股票交易数据。

数据平稳性：时间序列数据在建模和分析之前需要满足平稳性的假设。平稳时

间序列的统计特性不随时间变化而发生显著的变化。

季节性：某些时间序列数据会受到季节的周期性影响，例如每年的销售量或每

月的用户访问量。在建模和分析中，我们需要考虑季节性的因素，以更好地进行数

据预测和分析。

二、时间序列建模

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时间序列建模的目标是通过寻找模型来描述和解释时间序列数据的特征。常用

的时间序列建模方法包括平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型以及季节性时间

序列模型。

1.平稳时间序列模型

平稳时间序列模型是最基本的时间序列模型之一，对于平稳时间序列数据，可

以使用AutoRegressive(AR)模型或MovingAverage(MA)模型进行建模。AR模型

基于过去时间点的数据进行线性组合，而MA模型则基于过去时间点的误差项进

行线性组合。

2.非平稳时间序列模型

与平稳时间序列不同，非平稳时间序列的均值和方差随时间变化。针对非平稳

时间序列，我们可以进行差分处理来转化为平稳时间序列。差分操作即对时间序列

连续相邻时间点之间的差异进行计算，得到新的时间序列。

3.季节性时间序列模型

季节性时间序列模型是用来描述季节性影响的一类模型。常用的季节性模型有

SeasonalARIMA(SARIMA)模型和SeasonalDecompositionofTimeSeries(STL)模

型。SARIMA模型适用于多季节因素的影响，STL模型则将时间序列分解成趋势、

季节性和残差三个部分。

三、时间序列分析

时间序列分析的目标是对时间序列数据进行统计学上的分析和预测。时间序列

分析提供了多种方法，如统计特性检验、周期性分析、傅里叶变换和预测方法等。

1.统计特性检验

统计特性检验是判断时间序列数据是否具有平稳性等重要特征的一种方法。常

用的统计特性检验工具包括单位根检验和白噪声检验等。其中单位根检验用于验证

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时间序列数据的平稳性，白噪声检验则用于判断时间序列数据是否存在明显的相关

性。

2.周期性分析

周期性分析是用来检测时间序列数据中的周期性模式的方法。常用的周期性分

析方法包括自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的分析。ACF表示